是否有用于修改后的 2 样本 Hotelling 的 T2 检验（不等协方差矩阵）的 R 包？答案

【问题标题】：Is there an R package for modified 2-sample Hotelling's T2 test (unequal covariance matrices)?是否有用于修改后的 2 样本 Hotelling 的 T2 检验（不等协方差矩阵）的 R 包？
【发布时间】：2020-02-06 14:34:47
【问题描述】：

我需要比较许多多元方法。通常，我会使用 Hotelling 的 T 方检验统计量来做到这一点。

原来的霍特林方程是： T^2 = (nxny/nx+ny) (X-Y)' S^-1 (X-Y)

其中 X 和 Y 是向量均值，S 是池化协方差矩阵，nx/y 是样本大小。

但是，正常 Hotelling 检验的假设是样本协方差矩阵是相等/齐次的。我从 Box 的测试中知道这对我的数据不正确。这些网站提供了 Hotelling 的 T 方检验的修改版本，它不假定协方差矩阵相等：

http://www.real-statistics.com/multivariate-statistics/hotellings-t-square-statistic/hotellings-t-square-unequal-covariance-matrices/

https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/Hotellings_Two-Sample_T2.pdf

修改后的方程为： T^2 = (X-Y)' ((Sx/nx) + (Sy/ny))^-1 (X-Y)

其中 X 和 Y 是向量均值，Sx/y 是对应的协方差矩阵，nx/y 是样本大小。

我已经搜索了 R 包，试图找到一个可以执行此等式修改版本但没有运气的包。有谁知道可以在 R 中执行此操作的包？

【问题讨论】：

标签： r multivariate-testing covariance-matrix

【解决方案1】：

您可以使用MVTests 包的函数TwoSamplesHT2。此软件包已从 CRAN 中删除，但在 archive 中可用。

【讨论】：

谢谢！目前正在与“Hotelling”包的维护者合作，以添加不等协方差矩阵功能。一旦我们完成它，我会添加它作为答案，但这真的很有帮助。

【解决方案2】：

“SHT”包是 Statistical Hypothesis Testing Toolbox 的缩写，其中包含您可能感兴趣的一些实现。有多个功能可以满足您的要求（其中一个是 Nel 和 van der Merwe 的修改版本NCSS pdf 中提到的测试）所以也许检查文档的细节。

【讨论】：