分组并将列添加到 data.table答案

【问题标题】：Grouping and the adding column to a data.table分组并将列添加到 data.table
【发布时间】：2020-10-08 17:15:37
【问题描述】：

我有一个包含几列的数据表：

Sub_Sample <- select(Sample,Month,permno,Return,ExcessReturn,MktCapFirm,Size,MktCapStock,Momentum,
                 BM,lnBM,Beta)

我想按 0.5% 和 0.995% 每月对 MktCapFirm 列进行缩尾处理。因此，对于 MktCap 列中的每个值，我想根据给定月份值的 0.05% 和 0.995% 对其进行微调。我正在使用以下代码：

Sub_Sample<-Sub_Sample[,list(MktCapFirm_Win = Winsorize(MktCapFirm,probs = c(0.005, 0.995), na.rm = T)),by=c("Month")]

但这仅返回两列，而我想将 MktCapFirm_Win 列添加到我原来的 Sub_Sample data.table 中。

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【问题讨论】：

标签： r data.table

【解决方案1】：

您需要海象:= 赋值与数据表：

Sub_Sample[ , MktCapFirm_Win := Winsorize(MktCapFirm, probs=c(0.005, 0.995), na.rm = T)), by=c("Month")]

【讨论】：

是的。 list(newvar = calculation), by=byvar 样式将您的数据聚合到一个新的“折叠”数据集中，而 newvar := calculation, by=byvar 样式将 newvar 添加到当前数据集，而不更改当前数据集的任何内容。

【解决方案2】：

dplyr 的选项

 library(dplyr)
 Sub_Sample %>%
     group_by(Month) %>%
     mutate(MktCapFirm_Win = Winsorize(MktCapFirm, probs=c(0.005, 0.995),
           na.rm = TRUE))

【讨论】：