按名称划分的累积投资组合表现

Question

这就是我的 data.frame 的样子。最右边的列（性能）是我想要的列。

library(data.table)
    dt <- fread('
    Name      FundName     SharePrice   TotalShares   PurchaseDate   Performance
    John       A               10           500          2016-01-01       0%   
    John       A               20           1000         2016-02-01       20%     
    John       A               10           1500         2016-03-01      -25%%          
    John       B               30           500          2016-04-01      -18.18%       
    John       B               60           1000         2016-05-01       4.16%       
    Tom        A               10           500          2016-01-01       0%   
    Tom        A               20           1000         2016-02-01       20%     
    Tom        A               10           1500         2016-03-01      -25%%          
    Tom        B               30           500          2016-04-01      -18.18%       
    Tom        B               60           1000         2016-05-01       4.16%                    
      ')

• 对于第一行，John 以 10 美元的价格购买了 500 股。所以他花了5000块钱，他当天就可以卖掉他的头寸5000块钱。所以第一行的性能是 0%。
• 对于第二行，John 总共花费了 (10*500)+(20*1000)=25000，他可以以 (20 * 1500 股) 或 30000 美元的价格卖出他的头寸。所以他的累计表现是（30000-25000）/25000或20%。
• 第三排他总共花了(10*500+20*1000+10*1500)=40000块钱，可以卖到(10*3000股)或30000块钱，因此业绩为-25%。
• 现在第 4 行有两个基金（A&B）；他仍然可以以 30000 的价格出售他的 A 头寸，因为我假设 A 的价格仍然是每股 10 美元，他以 (30*500)=15000 的价格买入了他的新 B 头寸。因此，他可以以 (30000+15000)=45000 的价格卖出 A 和 B 的头寸，但到目前为止他花费了 (40000+15000) 或 55000。所以他在第 4 排的累积表现是 (55000-45000)/55000 或 -18.18%。

我希望这是有道理的。在尝试计算累积表现时，我正在努力跟踪这两种基金的价格。感谢您的帮助。

Answer 1

我会扩展数据以涵盖每个人的所有 Date-Fund 组合：

dt_skel = dt[, do.call(CJ, c(.SD, unique=TRUE)), 
  by=Name, .SDcols=c("FundName", "PurchaseDate")]

dt_full = dt[dt_skel, on=names(dt_skel)]
dt_full[ is.na(TotalShares), TotalShares := 0L]
dt_full[ , SharePrice := SharePrice[1L], by=.(Name, FundName, cumsum(!is.na(SharePrice)))]

然后聚合

res = dt_full[!is.na(SharePrice), .(
  PurchaseDate,
  spent = cumsum(TotalShares*SharePrice),
  value = cumsum(TotalShares)*SharePrice
), by=.(Name, FundName)][, .(
  value = sum(value),
  spent = sum(spent)
), by=.(Name, PurchaseDate)]


    Name PurchaseDate  value  spent
 1: John   2016-01-01   5000   5000
 2: John   2016-02-01  30000  25000
 3: John   2016-03-01  30000  40000
 4: John   2016-04-01  45000  55000
 5: John   2016-05-01 120000 115000
 6:  Tom   2016-01-01   5000   5000
 7:  Tom   2016-02-01  30000  25000
 8:  Tom   2016-03-01  30000  40000
 9:  Tom   2016-04-01  45000  55000
10:  Tom   2016-05-01 120000 115000

将性能指标添加到原始事务表中：

dt[res, ret := value/spent - 1, on=c("Name, PurchaseDate")]

---

假设日期总是每月一次，您可以将dt_skel 变小

dt_skel = dt[, MaxDate := max(PurchaseDate), by=Name][, 
  seq(from = PurchaseDate[1L], to =MaxDate[1L], by="month"), by=.(Name, FundName)]

当然，日期的格式应为 Date 或 IDate 才能正常工作。