在使用 R 的时间序列数据方面需要帮助

Question

我不熟悉时间序列数据以及如何在 R 中分析/处理它。我有一个数据框，其中包含 2012 年至 2015 年每天的货币汇率（美元兑欧元）的详细信息。这是如何数据框 dfEurUSDExchange 看起来像。

ExchangeDate | ExchangeRate |   Year |   YrMon   |   YrQtr  
2012-01-01   |   0.772484   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1   
2012-01-02   |   0.773471   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1   
2012-01-03   |   0.766388   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1   
2012-01-04   |   0.772803   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1   
2012-01-05   |   0.781781   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1   

我知道我可以使用函数 ts() 将其转换为时间序列对象。但我面临一些问题。这是我正在尝试的。

tsEurUSDExchange = ts(dfEurUSDExchange, start = 2012, frequency = 365)

我收到警告说“在 data.matrix(data) 中：强制引入的 NAs”。我相信这是由于 YrMon 和 YrQtr 下存在的字符数据。

问题 #1：如何解决此警告？
问题#2：如何使用日期列 ExchangeDate？
问题#3：如何使用 ts.plot 仅绘制 ExchangeRate 与时间的关系 tsEurUSDExchange 中的索引？

在这里感谢任何帮助。

Answer 1

使用 xts 库，而不是来自基本 R 的 ts()：

library(xts)
# Create dat by reading tmp_file
dat <- read.table(text = "ExchangeDate | ExchangeRate |   Year |   YrMon   |   YrQtr
2012-01-01   |   0.772484   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1
2012-01-02   |   0.773471   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1
2012-01-03   |   0.766388   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1
2012-01-04   |   0.772803   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1
2012-01-05   |   0.781781   |   2012 |   2012-01 |   2012-Q1", 
                  stringsAsFactors = FALSE, header = TRUE, sep ="|")

# Convert dat into xts
dat.xts <- xts(dat[,2:ncol(dat)], order.by = as.Date(dat[,1], "%Y-%m-%d"))


plot.zoo(dat.xts)

必须单独读取日期列，这里我使用了order.by 参数。然后必须从因变量中省略日期列。