具有外生回归量的回测 ARIMA 模型答案

【问题标题】：Back Test ARIMA model with Exogenous Regressors具有外生回归量的回测 ARIMA 模型
【发布时间】：2013-05-19 04:02:02
【问题描述】：

有没有办法在具有外生回归量的 ARIMA 模型中创建一个保留/回溯测试样本。假设我想使用前 50 个观测值来估计以下模型，然后评估剩余 20 个观测值的模型性能，其中为所有 70 个观测值预先填充了 x 变量。最后我真正想要的是绘制开发期和验证/保留期的实际值和拟合值的图表（也称为时间序列中的回溯测试）

library(TSA)

xreg <- cbind(GNP, Time_Scaled_CO)  # two time series objects 

fit_A <- arima(Charge_Off,order=c(1,1,0),xreg) # Charge_Off is another TS object

plot(Charge_Off,col="red")

lines(predict(fit_A, Data),col="green")  #Data contains Charge_Off, GNP, Time_Scaled_CO

【问题讨论】：

标签： r validation time-series

【解决方案1】：

您似乎根本没有使用TSA 包，并且您不需要解决这个问题。这是一些应该做你想做的代码。

library(forecast)
xreg <- cbind(GNP, Time_Scaled_CO)
training <- window(Charge_Off, end=50)
test <- window(Charge_Off, start=51)
fit_A <- Arima(training,order=c(1,1,0),xreg=xreg[1:50,])
fc <- forecast(fit_A, h=20, xreg=xreg[51:70,])
plot(fc)
lines(test, col="red")
accuracy(fc, test)

请参阅http://otexts.com/fpp/9/1，了解如何在这些模型中使用 R。

【讨论】：