R将每小时数据转换为每天0:00而不是23:00的数据

Question

如何在每小时数据中将 0:00 设置为一天结束而不是 23:00？我在使用period.apply 或to.period 作为两个返回日都在 23:00 结束时遇到了这种困难。这是一个例子：

x1 = xts(seq(as.POSIXct("2018-02-01 00:00:00"), as.POSIXct("2018-02-05 23:00:00"), by="hour"), x = rnorm(120))

以下函数显示周期在 23:00 结束

to.period(x1, OHLC = FALSE, drop.date = FALSE, period = "days")
x1[endpoints(x1, 'days')]

所以当我将每小时数据汇总到每天时，有人知道如何将一天的结束时间设置为 0:00？

Answer 1

正如此处另一个答案已经指出的那样，to.period on days 计算时间戳在相关日期的 00:00:00 和 23:59:59.9999999 之间的数据。因此 23:00:00 被视为您数据中的最后一个时间戳，而 00:00:00 对应于第二天“bin”中的一个值。

您可以做的是将所有时间戳向后移动 1 小时，使用 to.period 从小时点获取每日数据点，然后使用 align.time 使时间戳正确对齐。

（更一般地说，to.period 对于生成 OHLCV 类型的数据很有用，所以如果你说从分时生成每小时柱，那么查看 23:00:00 到 23 之间的所有分时是有意义的： 59:59.99999 在柱创建中。然后 00:00:00 到 00:59:59.9999.... 将形成下一个小时柱，依此类推。）

这是一个例子：

> tail(x1["2018-02-01"])
# [,1]
# 2018-02-01 18:00:00 -1.2760349
# 2018-02-01 19:00:00 -0.1496041
# 2018-02-01 20:00:00 -0.5989614
# 2018-02-01 21:00:00 -0.9691905
# 2018-02-01 22:00:00 -0.2519618
# 2018-02-01 23:00:00 -1.6081656

> head(x1["2018-02-02"])
# [,1]
# 2018-02-02 00:00:00 -0.3373271
# 2018-02-02 01:00:00  0.8312698
# 2018-02-02 02:00:00  0.9321747
# 2018-02-02 03:00:00  0.6719425
# 2018-02-02 04:00:00 -0.5597391
# 2018-02-02 05:00:00 -0.9810128

> head(x1["2018-02-03"])
# [,1]
# 2018-02-03 00:00:00  2.3746424
# 2018-02-03 01:00:00  0.8536594
# 2018-02-03 02:00:00 -0.2467268
# 2018-02-03 03:00:00 -0.1316978
# 2018-02-03 04:00:00  0.3079848
# 2018-02-03 05:00:00  0.2445634

x2 <- x1
.index(x2) <- .index(x1) - 3600

> tail(x2["2018-02-01"])
# [,1]
# 2018-02-01 18:00:00 -0.1496041
# 2018-02-01 19:00:00 -0.5989614
# 2018-02-01 20:00:00 -0.9691905
# 2018-02-01 21:00:00 -0.2519618
# 2018-02-01 22:00:00 -1.6081656
# 2018-02-01 23:00:00 -0.3373271

x.d2 <- to.period(x2, OHLC = FALSE, drop.date = FALSE, period = "days")

> x.d2
# [,1]
# 2018-01-31 23:00:00  0.12516594
# 2018-02-01 23:00:00 -0.33732710
# 2018-02-02 23:00:00  2.37464235
# 2018-02-03 23:00:00  0.51797747
# 2018-02-04 23:00:00  0.08955208
# 2018-02-05 22:00:00  0.33067734

x.d2 <- align.time(x.d2, n = 86400)

> x.d2
# [,1]
# 2018-02-01  0.12516594
# 2018-02-02 -0.33732710
# 2018-02-03  2.37464235
# 2018-02-04  0.51797747
# 2018-02-05  0.08955208
# 2018-02-06  0.33067734

想说服自己？试试这样的：

x3 <- rbind(x1, xts(x = matrix(c(1,2), nrow = 2), order.by = as.POSIXct(c("2018-02-01 23:59:59.999", "2018-02-02 00:00:00"))))

x3["2018-02-01 23/2018-02-02 01"]
# [,1]
# 2018-02-01 23:00:00.000 -1.6081656
# 2018-02-01 23:59:59.999  1.0000000
# 2018-02-02 00:00:00.000 -0.3373271
# 2018-02-02 00:00:00.000  2.0000000
# 2018-02-02 01:00:00.000  0.8312698
x3.d <- to.period(x3, OHLC = FALSE, drop.date = FALSE, period = "days")


> x3.d <- align.time(x3.d, 86400)
> x3.d
[,1]
2018-02-02  1.00000000
2018-02-03 -0.09832625
2018-02-04 -0.65075506
2018-02-05 -0.09423664
2018-02-06  0.33067734

看到 00:00:00 的值 2 不是 2018-02-02 (00:00:00) 当天的最后一次观察，该观察从 2018-02-01 00:00 开始： 00 至 2018-02-01 23:59:59.9999。

当然，如果您希望每日时间戳是一天的开始，而不是一天的结束，即 2018-02-01 作为第一行柱的开始，在上面的x3.d 中，你可以把一天往后推。对于大多数时区，当您的数据不涉及周末日期时，您可以相对安全地执行此操作：

index(x3.d) = index(x3.d) - 86400

我说相对安全，因为在时区中存在时移时会出现极端情况。例如小心节约日光。在实行夏令时的时区从星期日到星期六时，简单地减去 -86400 可能会出现问题：

  #e.g. bad:  day light savings occurs on this weekend for US EST
  z <- xts(x = 9, order.by = as.POSIXct("2018-03-12", tz = "America/New_York"))
  > index(z) - 86400
  [1] "2018-03-10 23:00:00 EST"

即当您真正想要午夜时间戳 (00:00:00) 时，时间戳会关闭一小时。

您可以使用更安全的方法解决这个问题：

  library(lubridate)

  # right
  > index(z) - days(1)
  [1] "2018-03-11 EST"

Answer 2

我认为这是不可能的，因为00:00 是一天的开始。来自手册：

这些端点在 POSIXct 时间中对齐到一天的开始时的零秒，以及最后一天的第 23 小时的第 59 分钟的第 59.9999 秒

我认为这里的解决方案是使用分钟而不是小时。使用您的示例：

x1 = xts(seq(as.POSIXct("2018-02-01 00:00:00"), as.POSIXct("2018-02-05 23:59:99"), by="min"), x = rnorm(7200))
to.period(x1, OHLC = FALSE, drop.date = FALSE, period = "day")
x1[endpoints(x1, 'day')]