按不在系列中的时间对动物园系列进行子集

Question

R 中是否有一个好的包允许按不在时间序列中的时间对时间序列进行子集（即索引）？ 例如。对于金融应用程序，按不在数据库中的时间戳索引价格系列，应返回时间戳之前的最新可用价格。

在代码中，这就是我想要的

n =15
full.dates = seq(Sys.Date(), by = 'day', length = n)
series.dates = full.dates[c(1:10, 12, 15)] 
require(zoo)
series=zoo(rep(1,length(series.dates)), series.dates)
series[full.dates[11]]

这会返回

Data:
numeric(0)

Index:
character(0)

但是，我希望它返回 full.dates[11] 之前的最后一个现有日期的值，即 full.dates[10]：

series[full.dates[10]]
2014-01-03 
     1 

谢谢

Answer 1

您可以使用index 提取zoo 对象中的观察索引。然后可以使用索引来设置对象的子集。一步一步展示逻辑（如果我理解正确，你只需要最后一步）：

# the index of the observations, here dates
index(series)

# are the dates smaller than your reference date?
index(series) < full.dates[11]

# subset observations: dates less than reference date
series[index(series) < full.dates[11]]

# select last observation before reference date:
tail(series[index(series) < full.dates[11]], 1)

# 2014-01-03 
#          1

一种可能的替代方法是扩展您的时间序列并使用na.locf 和xout 参数“用最近的非NA 替换[e] 每个NA”（另请参见?na.locf 和?approx 和this answer)

# expand time series to the range of dates in 'full.dates'
series2 <- na.locf(series, xout = full.dates)
series2

# select observation at reference date
series2[full.dates[10]]
# 2014-01-03 
#          1

如果您希望将不完整系列中的缺失值替换为“向后进行的下一个观察”，您需要使用包含所需连续日期范围的“虚拟”动物园对象 merge 您的系列。

series3 <- merge(series, zoo(, full.dates))
na.locf(series3, fromLast = TRUE)

Answer 2

na.locf(x, xout = newdate) 似乎并不比下标差多少，但无论如何，我们在这里定义了一个名为"zoo2" 的"zoo" 的子类，其中[ 使用na.locf。这是一个未经测试的最小实现，但可以扩展：

as.zoo2 <- function(x) UseMethod("as.zoo2")
as.zoo2.zoo <- function(x) structure(x, class = c("zoo2", setdiff(class(x), "zoo2")))
"[.zoo2" <- function(x, i, ...) {
    if (!missing(i) && inherits(i, class(index(x)))) {
        zoo:::`[.zoo`(na.locf(x, xout = i),, ...)
    } else as.zoo2(zoo:::`[.zoo`(x, i, ...))
}

这给出了：

> series2 <- as.zoo2(series)
> series2[full.dates[11]]
2014-01-04 
         1 

Answer 3

我强烈认为如果所需的索引值不存在，子集函数应该不返回前一行。子集函数应该返回用户请求的内容；他们不应该假设用户想要的东西与他们所要求的不同。

如果这是您想要的，您可以使用if 语句相当轻松地处理它。

series.subset <- series[full.dates[11]]
if(NROW(series.subset)==0) {
  # merge series with an empty zoo object
  # that contains the index value you want
  prior <- merge(series, zoo(,full.dates[11]))
  # lag *back* one period so the NA is on the prior value
  prior <- lag(prior, 1)
  # get the index value at the prior value
  prior <- index(prior)[is.na(prior)]
  # subset again
  series.subset <- series[prior]
}