R - rollapply 与反向窗口

Question

我有一个矩阵 (V)，其中包含某个时间段之间的每日股票收益，我试图在该时间段内获得 之前 1 个月（=21 天）和 6 个月（ =126 天）。

这就是我会根据未来 1 个月和 6 个月的数据来做的事情。

Variance.x <- rollapply(data=V, width=21, var, by.column=F, align="right")
Variance.x <- rollapply(data=V, width=126, var, by.column=F, align="right")

有什么建议吗？

Answer 1

假设 z 是一个多元动物园系列，这给出了涵盖未来 21 个时期的方差：

lag(rollapply(z, 21, function(x) c(var(x)), by.column = FALSE, align = "left"))

由于方差是一个矩阵，我们应该在函数中将其展平，如此处所示，无论我们计算未来还是过去的方差，都应该这样做。

以上不包括未来点中的当前点。如果需要从现在开始并包括现在的 21 个点，那么我们将省略 lag。