与 data.table 的滚动相关性答案

【问题标题】：Rolling correlation with data.table与 data.table 的滚动相关性
【发布时间】：2017-10-11 22:43:22
【问题描述】：

我正在尝试在两个 data.table 列之间进行滚动关联。

dt <- data.table(a=-1:10,b=1:12)
> dt
     a  b
 1: -1  1
 2:  0  2
 3:  1  3
 4:  2  4
 5:  3  5
 6:  4  6
 7:  5  7
 8:  6  8
 9:  7  9
10:  8 10
11:  9 11
12: 10 12

这是我尝试使用来自zoo 的rollapply：

library(zoo)
dt[,rcor:=rollapplyr(as.list(a,b),width=5,
                     FUN=function(y) {return(cor(y[[1]],y[[2]]))},fill=NA)]  

Error in zoo(data) : “x” : attempt to define invalid zoo object

和roll_cor 来自roll:

library(roll)
roll_cor(dt[,.(a,b)],5) 
Error in roll_cor(dt[, .(a, b)], 5) : 
  Not compatible with requested type: [type=list; target=double].

【问题讨论】：

标签： r data.table zoo

【解决方案1】：

试试这个：

corr <- function(y) cor(y[, 1], y[, 2])
dt[,rcor:=rollapplyr(.SD, 5, corr, by.column = FALSE, fill = NA)]

【讨论】：

效果很好。谢谢。