将字符串更改为名称以访问数据框（R）

Question

又是 R-Beginner。

我有以下问题：我有一个包含字符串的向量，用于通过 quantmod 的GetSymbols() 获取一些数据帧：

library(quantmod)
tickers = c("GOOG", "XOM", "GE", "KO", "F", "GS", "AIG", "HPQ", "WMT", "MSI")
n = length(tickers)



for (i in 1:n){
    getSymbols(Symbols = tickers[i], from=start, to=end, src="yahoo")

现在我的问题如下：我想访问此循环中的特定数据框，并可能在它自己的向量中提取它的“.Close”列。 我尝试了以下（以及其他几次尝试）：

   adress = tickers[i]
   price.[i]  = cbind(adress[,4])


}

但显然它不起作用，因为地址只是一个字符串。 所以我的问题是，如何将字符串转换为另一种数据类型，该“函数”以循环仍然有效的方式处理 GetSymbols 之前创建的数据帧；我的下一个问题是price.[i] 上的迭代是否有效，所以我有 n 个向量，每个向量都有不同的名称？

所有这一切背后的意义是抽象我迄今为止创建的脚本，无论我有多少符号，当我使用例如 dygraph 或 rCharts 时，我不必为每个符号做工作或其他任何东西，然后将完成提供所有股票收盘价图表的脚本。

我希望我的语言是可以理解的。我也原谅自己，这可能是一个愚蠢的问题，因为我仍然是一名 R 初学者，试图为我的新工作进入这个领域；

感谢你们阅读和帮助我。祝你有美好的一天。

Answer 1

我同意列表是要走的路。但是我会避免使用循环。试试这个：

tickers = c("GOOG", "XOM", "GE", "KO", "F", "GS", "AIG", "HPQ", "WMT", "MSI")
getSymbols(tickers, from = start, end = end)

如果您想要矩阵中的价格：

prices = do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x)))
names(prices) = tickers

或者如果您希望价格作为矢量：

prices = lapply(tickers, function(x) get(x))
names(prices) = tickers

Answer 2

首先，注意getSymbols 默认不返回data.frame。它返回一个 xts 对象，它是一个具有基于时间的索引的矩阵。

解决问题的推荐方法是在代码上使用lapply 创建一个列表。这是一个创建命名列表的示例。请注意，您需要设置auto.assign = FALSE 以使getSymbols 返回数据，而不是加载数据。

library(quantmod)
tickers <- c("GOOG", "XOM", "GE", "KO", "F", "GS", "AIG", "HPQ", "WMT", "MSI")

# A named list
Data <- setNames(lapply(tickers, getSymbols, src = "yahoo", auto.assign = FALSE), tickers)
# Use lapply again to extract the close for each symbol
Close <- lapply(Data, Cl)
# Accessing a specific ticker's data
head(Close[[tickers[1]]])

Answer 3

这是使用tidyquant 包的替代方法。我相信这正是您所需要的：使用对tq_get() 的简洁调用获取数据框中每只股票的价格（或整洁数据框的“tibble”），然后设置您对组执行分析使用group_by() 函数处理数据框。

library(tidyquant)

tickers <- c("GOOG", "XOM", "GE", "KO", "F", "GS", "AIG", "HPQ", "WMT", "MSI")
stock_prices <- tq_get(tickers, 
                       get  =  "stock.prices", 
                       from = "2016-01-01", 
                       to   = "2016-12-31")
stock_prices %>%
    group_by(symbol) 
#> Source: local data frame [2,520 x 8]
#> Groups: symbol [10]
#> 
#>    symbol       date   open    high     low  close  volume adjusted
#>     <chr>     <date>  <dbl>   <dbl>   <dbl>  <dbl>   <dbl>    <dbl>
#> 1    GOOG 2016-01-04 743.00 744.060 731.258 741.84 3272800   741.84
#> 2    GOOG 2016-01-05 746.45 752.000 738.640 742.58 1950700   742.58
#> 3    GOOG 2016-01-06 730.00 747.180 728.920 743.62 1947000   743.62
#> 4    GOOG 2016-01-07 730.31 738.500 719.060 726.39 2963700   726.39
#> 5    GOOG 2016-01-08 731.45 733.230 713.000 714.47 2450900   714.47
#> 6    GOOG 2016-01-11 716.61 718.855 703.540 716.03 2090600   716.03
#> 7    GOOG 2016-01-12 721.68 728.750 717.317 726.07 2024500   726.07
#> 8    GOOG 2016-01-13 730.85 734.740 698.610 700.56 2501700   700.56
#> 9    GOOG 2016-01-14 705.38 721.925 689.100 714.72 2225800   714.72
#> 10   GOOG 2016-01-15 692.29 706.740 685.370 694.45 3592400   694.45
#> # ... with 2,510 more rows

Answer 4

一开始，我对如何操作对象（例如，像 SPY 这样的 xts 对象）而不是表示对象的字符串（“SPY”）进行操作感到困惑，反之亦然。

这里有 2 个函数可以解决这个问题：

Str2Obj <- function(aString)   {eval(parse(text=aString))}

Obj2Str <- function(anObjName) {deparse(substitute(anObjName))}

例如，从使用 GetSymbols 下载的资产中提取数据并返回 xts 对象：

getAssetPrices <- function(assetNames, 
                  select = c("Ad","Cl","Op","Hi","Lo","Vo")) { #1
 worker <- function(assetName, select) { #2 
      asset <- Str2Obj(assetName)
      switch(select,
               "Ad" = Ad(asset),"Cl" = Cl(asset),
               "Op" = Op(asset),"Hi" = Hi(asset),
               "Lo" = Lo(asset),"Vo" = Vo(asset)
             )
      } #2
 lapply(assetNames, worker, select[1]) %>% do.call(merge.xts, .)
} #1

prices <- getAssetPrices(c("AAPL","ADBE","ADSK"), select = "Ad")

head(prices,3)

#               AAPL.Adjusted ADBE.Adjusted ADSK.Adjusted
# 1995-01-03        1.2239        3.5876        8.7046
# 1995-01-04        1.2558        3.4890        8.9666
# 1995-01-05        1.2398        3.6255        8.9666

Str2Obj 和 Obj2Str 适用于任何名称 对象转换。