测试多个 MA 进行买卖答案

【问题标题】：Test multiple MA for buy and sell测试多个 MA 进行买卖
【发布时间】：2016-09-21 17:56:45
【问题描述】：

有没有一种方法可以测试不同的移动平均线来找到能带来最高利润的最佳移动平均线？

我想测试一根 MA 用于买入，一根 MA 用于卖出。目前我只有这个，它使用相同的 MA 进行买卖。

s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"]
s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20)
s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1)
myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn))

【问题讨论】：

标签： r quantmod trading

【解决方案1】：

在quantstrat 的demo 文件夹中运行“macd.R”和“macdParameters.R”，然后根据您的需要从那里开始。他们展示了如何在 macd 上下文中找到移动平均线的最佳值。我认为这将是您解决问题的最有效方法。

# If you are unsure of how to get quantstrat:
library(devtools)
install_github("braverock/quantstrat")

【讨论】：