R quantmod 交易信号和模拟答案

【问题标题】：R quantmod trading signals and simulationR quantmod 交易信号和模拟
【发布时间】：2013-03-17 19:23:54
【问题描述】：

我想使用 R 的 quantmod 包来测试一些交易股票的技术指标。我的目标是在股票代码上自动运行指标，结果告诉我如果我严格遵循指标（例如 MACD），我的表现会怎样。

www.quantmod.com 这个网站很有意思，不过作者好像几年前就停止更新了。

到目前为止我能做的：通过“quantmod”包获取股票代码使用绘图功能并直观地解释它们。例如使用 MACD 的一个交易信号是两条线相互交叉时。

我不能做的（但想做的）： - 自动直观地指示信号（显示），例如图中带有箭头或任何图形符号 - 模拟：每次信号到达时自动交易（买入或卖出），并在最后告诉我该技术指标是否对特定股票或指数有用。

这里是一些基本的绘图代码：

require(quantmod)
getSymbols("IBM", source="google")
chartSeries(IBM, subset="last 10 weeks", type="candles")
addMACD()

我希望我能解释我在寻找什么。

提前致谢

【问题讨论】：

不清楚你想做什么？你想在情节中添加一个箭头吗？每次更改符号时，“信号到达”是什么意思？不是所有的人都熟悉金融技术指标，所以也许你应该用英语解释以获得更多帮助..
好吧，我很抱歉不是以英语为母语的人，所以我尽我所能。 “信号到达”是指每次根据指标生成信号时，例如MACD 的两条线相互交叉。
this is 一个很好的基础教程。我还使用此示例测试了 MFI、RSI、SMI、MACD、MA 交叉等简单指标。

【解决方案1】：

您可能需要查看吸墨纸和 quantstrat 软件包。 A.o.那里的 chart.Posn() 函数将为您提供您正在寻找的图，并且还包括 PL 和 DD 曲线。

HTH，

简·休姆。

【讨论】：

【解决方案2】：

您的要求有几个部分。我会尝试逐条回答。

自动直观地指示信号（显示），例如在图中带有箭头或任何图形符号

您可以使用par(new=TRUE); points(.........) 绘制符号。查看?pch。

模拟：自动交易（买入或卖出）

不清楚您是要模拟交易还是实际交易。如果是后者，那就是另一个连接到您的交易平台的蜡球。如果是前者，quantstrat provides a generic infrastructure to model and backtest signal-based quantitative strategies。

每次信号到达

您的数据来自哪里？这些是您需要自己连接的其他一些电线；它不会是“自动的”。

并在最后告诉我这个技术指标是否有用

这是你需要定义的东西。

【讨论】：