如何阻止 quantmod 从 xts 中删除缺失值答案

【问题标题】：How to stop quantmod from removing missing values from an xts如何阻止 quantmod 从 xts 中删除缺失值
【发布时间】：2017-09-27 20:28:11
【问题描述】：

我正在尝试检索许多股票代码的每月回报，但是，并非所有每月回报时间序列都完全到今天的日期，因此我的每月回报与股票代码不匹配。比如做了之后

getSymbols("III.L")
monthlyReturn(III.L, from = '2000-01-01', to = '2017-09-26')

特别是，这将为我提供 3i 的月度回报时间序列，但是，该序列缺少从大约 '2016-10-21' 到“to”日期的数据。是否有可能让时间序列按原样返回，除了将缺失的数据填充为 NAs 而没有 quantmod 删除缺失的（最近的）值？

即我希望返回作为正常的返回系列返回，除了一串 NA（或等效占位符）填充到“to”日期。

【问题讨论】：

标签： r quantmod

【解决方案1】：

这将为您提供删除缺失值的数据：

na.omit(monthlyReturn(III.L, from = '2000-01-01', to = '2017-09-26’))

（使用您的默认warnings 设置，您会收到一条警告消息，指出缺失值已被删除，您可以忽略）

【讨论】：

嗨，我实际上是在尝试保留缺失值。当数据点丢失时，我希望 r 返回 NA（或类似的东西），其中丢失的数据应该在时间序列中。

【解决方案2】：

试试这个（可选地用注释掉的 NA 替换 0 返回）：

getSymbols("SPY")
III.L <- merge(III.L, xts(, index(SPY)))
III.L[, 4] <- na.locf(III.L[, 4])
r <- monthlyReturn(Cl(III.L), from = '2000-01-01', to = '2017-09-26')

# Optional, replace 0 return months to NA:
#r[r[, 1] == 0, ] <- NA

tail(r, 20)

#            monthly.returns
# 2016-04-29    -0.017723488
# 2016-05-31     0.252478748
# 2016-06-30    -0.070347284
# 2016-07-29     0.181992337
# 2016-08-31    -0.004051864
# 2016-09-30     0.058584215
# 2016-10-31     0.016141430
# 2016-11-30     0.000000000
# 2016-12-30     0.000000000
# 2017-01-31     0.000000000
# 2017-02-28     0.000000000
# 2017-03-31     0.000000000
# 2017-04-28     0.000000000
# 2017-05-31     0.000000000
# 2017-06-30     0.000000000
# 2017-07-31     0.000000000
# 2017-08-31     0.466717095
# 2017-09-29    -0.058277463
# 2017-10-31     0.052573932
# 2017-11-08    -0.009885536

使用SPY 获取一组您“认为”应该有价格数据但没有的交易日期。

【讨论】：