回撤持续时间答案

【问题标题】：Drawdown duration回撤持续时间
【发布时间】：2010-08-25 14:40:00
【问题描述】：

我如何获得动物园系列赛的缩编持续时间？可以使用 cummax(mydata)-mydata 计算回撤。每当这个值高于零时，我就会出现回撤。回撤是从历史峰值（最大值）下跌的量度。它会一直持续到再次达到这个值。

【问题讨论】：

您好，当我在我的动物园系列中使用 findDrawdowns 时，它会说： if (thisSign == priorSign) { : 需要 TRUE/FALSE 的缺失值我该如何解决？我尝试过使用 chron 和 POSIXct，并转换为时间序列，但它不起作用。

标签： r

【解决方案1】：

PerformanceAnalytics 包has several functions 来做这个操作。

> library(PerformanceAnalytics)
> data(edhec)
> dd <- findDrawdowns(edhec[,"Funds of Funds", drop=FALSE])
> dd$length
 [1]  3  3  6  5  4 11 14  5  2 10  2  6  3  2  4  9  2  2 13  8  5  5  4  2  7
[26]  6 11  3  2 23

附带说明，如果您在时间序列中有两个日期并且需要知道它们之间的时间，只需使用diff。你也可以使用the lubridate package。

【讨论】：

我很抱歉发布我的 cmets 作为答案。我使用了 performanceAnalytics Drawdowns，但它对我不起作用，即使提供了示例数据。 “错误 en checkData(R) : 数据无法转换为时间序列。如果您尝试从具有一列的数据对象中传递名称，则应使用格式 'data[rows, columns, drop = FALSE] '。行名应该有标准的日期格式，例如'1985-03-15'。无论如何，如何在不使用此软件包的情况下计算回撤持续时间？谢谢