下载 quantmod 数据时出错答案

【问题标题】：Error downloading quantmod data下载 quantmod 数据时出错
【发布时间】：2017-11-06 22:47:56
【问题描述】：

我目前正在关注一个财经视频，我在关注 video 的 8:02 分钟。我相信我在下载数据方面出了问题，就像视频的作者所做的那样。

我已经粘贴了下面的代码，您应该可以直接从 Rstudio 窗口运行而无需下载任何其他文件。

我首先使用 quantmod 包导入数据。

library(quantmod)
getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "monthly", from="2007-10-01", to="2012-11-01")
colnames(F) <- c("Open", "High", "Low", "Close", "Volume", "Adj")

我遇到了一个小问题，该视频在 2012 年 10 月 1 日的开盘价为 9.89，Adj 收盘价为 9.88。当我查看通过 quantmod 包下载的数据时，我在 2012 年 10 月 1 日打开了 12.380 和 Adj Close 8.915304。我完全理解下载数据时的值可能存在差异，但为什么我通过 quantmod 包获得的值却大不相同。

进一步

我去雅虎财经网站交叉检查了这些值。这是 2012 年 10 月 1 日的Yahoo link 或雅虎 2012 年 9 月 30 日的价格，开盘价为 9.89，Adj 收盘价为 8.92，非常接近视频中的值。

为什么通过 quantmod 导入不正确，这是漫长的一天，所以我假设它是我错过的东西。

【问题讨论】：

当我尝试运行它时，我收到一条错误消息（使用 quantmod，0.4-10）。通过调用查看有关 Yahoo Finance 的文档：?getSymbols.yahoo

标签： r quantmod yahoo-api financial

【解决方案1】：

下载的 quantmod 数据已针对股息进行了调整。看看最近的每日价格，以及 2017 年 10 月的股息修正：

aa <- getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "daily", from="2007-10-01", auto.assign = FALSE)

aa["2017-10/"]

随着时间的推移计算股息会导致 yahoo 和您下载的 xts 对象中的价格发生变化。例如OHL 价格调整了 15 美分，即 10 月份的红利大小在分红之前。支付股息后，请注意 yahoo 和 xts 对象中的 OHL 价格是相同的。

https://finance.yahoo.com/quote/F/history?period1=1352178000&period2=1509944400&interval=1d&filter=history&frequency=1d

如果您想返回不调整股息的雅虎数据，请在 getSymbols 调用中将 adjust 参数集添加到 TRUE（这是函数 getSymbols.yahoo/getSymbols.yahooj 的传递参数）：

a2 <- getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "daily", from="2007-10-01", auto.assign = FALSE, adjust = TRUE)
head(a2["2012-10"])
           F.Open F.High F.Low  F.Close F.Volume F.Adjusted
2012-10-01   9.89  10.08  9.88 7.932703 33445600   7.932703
2012-10-02  10.01  10.05  9.71 7.820863 63630000   7.820863
2012-10-03   9.82  10.02  9.76 7.940693 51023800   7.940693
2012-10-04  10.06  10.15  9.96 8.076502 46855500   8.076502
2012-10-05  10.17  10.28 10.13 8.116439 40693900   8.116439
2012-10-08  10.06  10.12  9.99 8.028567 25473900   8.028567

正如 yahoo 网站上所指出的，股票拆分似乎已包含在其网站上的数据中。

【讨论】：