并行请求历史期权链价格/IBrokers (R) 中的最后已知价格

Question

我正在尝试为股票代码创建 当前 期权链（每次行使价、每次到期的期权）。

library(IBrokers)    
tws <- twsConnect()
# Lets say only Call prices
AA <- reqContractDetails(tws, twsOption(local="", right="C", symbol="AAPL"))

使用 snapshot 的原生实现太慢了：

reqMktData(tws, AA[1:2], snapshot = TRUE)

每个合约大约等待 11 sec（当前合约数量为 626）

---

另一种实现：

snapShot <- function (twsCon, eWrapper, timestamp, file, playback = 1, ...)
{
  if (missing(eWrapper))
    eWrapper <- eWrapper()
  names(eWrapper$.Data$data) <- eWrapper$.Data$symbols
  con <- twsCon[[1]]
  if (inherits(twsCon, "twsPlayback")) {
    sys.time <- NULL
    while (TRUE) {
      if (!is.null(timestamp)) {
        last.time <- sys.time
        sys.time <- as.POSIXct(strptime(paste(readBin(con,
                                                      character(), 2), collapse = " "), timestamp))
        if (!is.null(last.time)) {
          Sys.sleep((sys.time - last.time) * playback)
        }
        curMsg <- .Internal(readBin(con, "character",
                                    1L, NA_integer_, TRUE, FALSE))
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(sys.time,
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        curMsg <- readBin(con, character(), 1)
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
        if (curMsg == .twsIncomingMSG$REAL_TIME_BARS)
          Sys.sleep(5 * playback)
      }
    }
  }
  else {
    evalWithTimeout(
    while (TRUE) {
      socketSelect(list(con), FALSE, NULL)
      curMsg <- .Internal(readBin(con, "character", 1L,
                                  NA_integer_, TRUE, FALSE))
      if (!is.null(timestamp)) {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(Sys.time(),
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
      }
      if (!any(sapply(eWrapper$.Data$data, is.na)))
        return(do.call(rbind, lapply(eWrapper$.Data$data,
                                     as.data.frame)))
    }, timeout=5, onTimeout="warning")
  }
} 

reqMktData(tws, AA[1:20], eventWrapper=eWrapper.data(20),CALLBACK=snapShot)

它避免了等待（11 秒）。

但如果没有实时数据或市场关闭，这将不起作用。

因此，即使市场关闭，我也只想获得最后一个已知价格。
这是我的伪解决方案：

reqHistoricalData(tws, AA[[1]]$contract, whatToShow='BID', barSize = "1 min", duration = "60 S")

有没有办法让这个解决方案并行化，这样它会要求几个合约的历史价格？

目前每个合约的花费约为 2.3 seconds，而之前的解决方案能够在花费相同的时间获得 20-30 个合约。

Answer 1

不要使用reqMktData()，而是考虑使用reqRealTimeBars()和一个包含你的合约列表的变量来做你想做的事，而不受reqHistoricalData()的限制。

Real Time Bars 是对流式历史数据的查询，数据从提供历史数据的同一服务器中转回来。