R Packages Blotter 和 Quantstrat：扩展框架以实现基于基本数据的信号？答案

【问题标题】：R Packages Blotter and Quantstrat: Extend framework to implement signal based on fundamental data?R Packages Blotter 和 Quantstrat：扩展框架以实现基于基本数据的信号？
【发布时间】：2015-03-29 12:32:36
【问题描述】：

我正在寻找一种扩展 Quantstrat 的方法，以便使用 rbbg 包从Bloomberg 获取数据，并根据使用基本数据计算的指标来回测策略。

是否有任何文档说明相应扩展包的最佳方式是什么？我的意思是关于入口点，已经实现的扩展等？我不是在寻找分步说明，而是寻找关于从哪里开始的指针，以便我可以尽可能顺利地集成功能（或者按照原作者的意图）。

提前谢谢

【问题讨论】：

标签： r quantmod quantstrat blotter

【解决方案1】：

我想说 quantstrat 包上的 2013 R in Finance presentation 是一个好的开始。在第 8 页上，您清楚地看到 quantstrat 是研究/交易生产环境中的众多构建块之一。

正如演示文稿还显示的那样，有很多方法可以通过 quantmod 等免费获取每日数据（再次参见第 8 页）。但是解决您的问题，将市场数据从 Bloomberg 导入 quantstrat 的最佳方法是使用我们的 RbbgExtension 包（我知道这是无耻的自我推销），它是 Rbbg 包的更直观的包装器。我当然对我的建议有偏见，但我相信你值得一试。

你像这样安装 RbbgExtension...

需要（开发工具）

install_github("pgarnry/RbbgExtension")

下面是一个模仿第 16 页演示文稿中的 GBPUSD 示例的示例。

需要(RbbgExtension) 需要(quantmod)

GBPUSD

英镑兑美元

图表系列（英镑兑美元）

这是 3 月份英镑兑美元的图表。

资料来源：彭博社

使用此 xts 对象，您可以将其放入 quantstrat 引擎并构建您的信号等。

【讨论】：

感谢信息。是的，我知道 Rbbg 包，在 quantmod 中甚至还有一个未记录的 getSymbols.Bloomberg 函数（afaik 使用你的 RBbg 包）......我想我的主要障碍是更熟悉 R :-(跨度>