【发布时间】：2017-05-04 23:37:20
【问题描述】：
如何回测特定日期，例如 Quantstrat 中的 2008::2010？ 我想从 2001::2017 加载符号，但我只想对日期子集进行回测。 （而不是在特定日期范围内每次都重新加载符号）
【问题讨论】：
标签： r quantstrat
【发布时间】：2017-05-04 23:37:20
【问题描述】：
quantstrat 中没有内置的方法来执行此操作。事实上，在 apply* 函数的开头有一条注释说：
#TODO add Date subsetting
（欢迎打补丁）
不过，使用现有代码有多种可能的方法。
可能最简单的方法是将所有市场数据加载到环境中，然后在每次调用 applyStrategy 之前将市场数据子集到 .GlobalEnv。
指标和信号应该使用矢量化函数，并且应该（最多）几秒钟才能应用于整个系列。所以最简单的方法可能是在整个系列中手动运行applyIndicators 和applySignals，然后只使用您想要的子集调用applyRules。
您还可以添加一个能够理解子集的信号函数。此信号函数将位于策略规范中的最后一个，并将您的所有其他信号过滤为您首选日期范围之外的 0。
【讨论】：
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本注释的当前版本代码向 applyRules 添加了一个 rule_subset 参数，它将仅将规则应用于子集期间。