Quantstrat：在下一个柱卖出（自定义）答案

【问题标题】：Quantstrat: sell at next bar (custom)Quantstrat：在下一个柱卖出（自定义）
【发布时间】：2016-02-16 20:28:15
【问题描述】：

我正在修改 quantstrat 中与止损限制相关的内置函数。我想测试一个仅在收盘价低于止损限价时出售的系统。我能够更改比较数据，以便在close < stoplimit 时销售。

但是，销售交易发生在收盘触发销售的同一天。这是我正在解决的问题。

如何更改此代码以在第二天出售？

 if(orderType == 'stoplimit')
                         txnprice <- min(orderPrice, Op(mktdataTimestamp)[,1])
                     else
                         txnprice <- orderPrice
                     txntime = timestamp

【问题讨论】：

标签： trading algorithmic-trading quantstrat

【解决方案1】：

这是我用来控制订单价格的代码：

txnprice = try(getPrice(x=mktdata[curIndex+1L], prefer=prefer)[,1])

+1L 在 getPrice 作用于 curIndex 之前增加了一天。这很好，因为它也需要偏好。

我还没弄清楚如何将 txntime 更改为下一个交易日。我可以推迟一天：

txntime = timestamp+1

【讨论】：

【解决方案2】：

来自 Ilya Kipnis 的消息：

ordertype 参数是订单类型。对于我迄今为止展示的大多数演示，我主要使用“市场”类型的订单，这是最简单的。市价单在收到信号后在下一个柱执行。它们不在信号栏上执行，而是在信号栏之后的栏上执行。在每日数据上，这可能会因跳空而导致一些 P/L，但在日内数据上，下一根柱线的开盘价应该与当前柱线的收盘价非常相似。需要注意的一点是，使用月度数据，quantstrat 使用当前柱执行。

【讨论】：