【发布时间】:2017-06-28 03:28:31
【问题描述】:
我正在使用 Guy Yollin 笔记中的 quanstrat 代码。示例代码如下:
library(quantstrat)
library(blotter)
search()
currency("USD")
stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1)
ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument)
ls(all=T)
initDate <- '1997-12-31'
startDate <- '1998-01-01'
endDate <- '2014-06-30'
initEq <- 1e6
Sys.setenv(TZ = "UTC")
options("getSymbols.yahoo.warning"=FALSE)
getSymbols('SPY', from = startDate, to = endDate, index.class = "POSIXct", adjust = T)
SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), 10)
#rm.strat(qs.strategy)
qs.strategy <- "qsFaber"
initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = initDate)
当我第一次运行它时,我没有遇到任何问题。当我在没有修改任何内容的情况下第二次运行它时,我收到以下错误消息:
存在错误(paste("portfolio", name, sep = "."), envir = .blotter, : 找不到对象“.blotter”
我做了search() 并且 > “package:blotter” 出现了。我必须重新启动 RStudio 才能使其正常工作。每次运行此代码时,我都会遇到相同的错误。
有什么解决办法或建议吗?
【问题讨论】:
标签: r quantitative-finance quantstrat