比较前一天的高点和低点答案

【问题标题】：Comparing the High and Low from one day to the previous比较前一天的高点和低点
【发布时间】：2017-11-20 07:00:41
【问题描述】：

我正在尝试制作和指标以在我的 quantstrat 回测中使用，但似乎无法弄清楚如何编写它。基本上，我想将 2 天前的高点和低点与 3 天前的 H&L 进行比较。如果第 2 天的 H&L 低于第 3 天，我会将其设为买入信号，否则我会将其设为空头信号。之后我想制作另一个指标来做同样的事情，但将它提前一个时期，所以昨天的 H&L 低于 2 天前的 H&L，依此类推。

最初我使用的是 donichan 通道，但意识到这不会起作用，因为它会保持相同的值，直到其中一个值创下新高或新低。

我知道这是一个如此简单的问题，但我想多了。

【问题讨论】：

您会向读者展示您目前在这方面的最佳表现吗？值得注意的是，我们有很多人声称尝试过某事，但当我们深入挖掘时，我们经常会发现他们根本没有尝试过任何东西。我并不是说这适用于您 - 只是将问题与此类帖子区分开来是件好事。
@Cameron 你写的东西没有意义。第 2 天的“高低”怎么会低于第 3 天。你可能意味着什么。您可能是指 H(3) L(3) 或其他东西。听起来你想做的事情很简单，但你还不够具体。更清楚地定义您的问题....
@halfer 我正在尝试将我的代码放入其中，但即使我将代码缩进 4 个空格并保存编辑，代码仍然会聚集成一个基本上不可读的段落。难道我做错了什么？我用过这个网站几次，但从来没有遇到过这个问题。我真的很抱歉，我不想让它看起来像是在浪费任何人的时间。我非常感谢您的帮助。
@FXQuantTrader 抱歉，我没有解释清楚。基本上我想测试第-2天的高点和低点是否低于-3天的高点和低点。与您写的非常相似：H(-2)
@Cameron：要让格式化块出现在 Markdown 中，只需确保您有两件事正确：（1）每行开头有四个空格，（2）有一个代码块前的空行。为方便起见，要缩进，您可以将代码粘贴进去，选择它，然后单击工具栏中的代码{} 按钮。

标签： r indicator quantstrat back-testing

【解决方案1】：

如果我正确理解您的问题，我建议创建两个新变量，例如使用 dplyr 上的 lag 函数：

library(dplyr) 
df <- mutate(df, two.days.ago = lag(high.and.low, -2),
                 three.days.ago = lag(high.and.low, -3))


df <- mutate(df, buy.short = ifelse(two.days.ago < three.days.ago, 
                                   "buy", "short"))

【讨论】：

这看起来可能是我正在寻找的东西，我以前从未使用过 dplyr，所以我现在会尝试并让你知道。感谢您的帮助。

【解决方案2】：

我设法使用@Pete 关于使用 dylpr lag 函数的建议来解决这个问题。这是我的最终结果：

Rule3 <- function(lagH3,lagL3,lagH2,lagL2)
{ifelse(lagH3 & lagL3>lagH2 & lagL2,1,0)} 
add.indicator(strategy=strategyname,name="lag",
          arguments=list(x=quote(mktdata$High),n=3L),label="lagH3")
add.indicator(strategy=strategyname,name="lag",
          arguments=list(x=quote(mktdata$Low),n=3L),label="lagL3")
 add.indicator(strategy=strategyname,name="lag",
          arguments=list(x=quote(mktdata$High),n=2L),label="lagH2")
add.indicator(strategy=strategyname,name="lag",
          arguments=list(x=quote(mktdata$Low),n=2L),label="lagL2")

add.indicator(strategyname, name="Rule3", arguments=list(lagH3=quote(mktdata$High.lagH3),
lagL3=quote(mktdata$Low.lagL3),Close=quote(mktdata$Close),lagH2=quote(mktdata$High.lagH2),
lagL2=quote(mktdata$Low.lagL2)), label="Rule3Signal")

【讨论】：