将来自 quantstrat 的订单簿写入 CSV 文件

Question

我正在尝试将在 quantstrat 上运行投资组合后生成的订单簿另存为 CSV 文件。

order_book <- getOrderBook(qs.portfolio)
write.csv(order_book, "orderbook.csv")

我收到以下错误消息：

as.data.frame.default(x[[i]], optional = TRUE, stringsAsFactors = stringsAsFactors) 中的错误：无法将“order_book”类强制转换为 data.frame

我是 R 新手，所以我相信有一个简单的解决方案，但我无法弄清楚。

Answer 1

订单簿是按策略和工具列出的数据列表。因此，您需要按您想要订单簿的策略和工具对列表进行子集化。这是一个例子：

demo("bbands", package = "quantstrat", ask = FALSE)
order_book <- getOrderBook("bbands")
# Now subset
ibm_order_book <- order_book[["bbands"]][["IBM"]]
ibm_order_book[1:3,1:3]
#                     Order.Qty Order.Price Order.Type
# 2007-02-26 00:00:00 "100"     "96.910004" "market"  
# 2007-03-20 00:00:00 "all"     "94.5"      "market"  
# 2007-04-03 00:00:00 "-100"    "96.099998" "market"