如何从面板模型的 coeftest() 获取整个协方差矩阵答案

【问题标题】：How can I get the entire covariance matrix from coeftest() of a panel model如何从面板模型的 coeftest() 获取整个协方差矩阵
【发布时间】：2020-04-29 14:13:06
【问题描述】：

我正在使用 plm 包运行面板回归，如下所示：

library("plm")
Data <- data.frame(id = c(rep("a",50), rep("b", 50)),
               y = rnorm(100),
               x = c(rnorm(50), rnorm(50, sd = 5)),
               z = c(rnorm(50), rnorm(50, sd = 3)))

panelmodel <- plm(y ~ x + z, 
                  data = Data, 
                  effect = "individual", 
                  model = "within", 
                  index = "id")

我想调整集群的标准错误，我可以使用 lmtest 包来完成，例如：

library("lmtest")
coeftest(panelmodel, 
     vcov = vcovHC(panelmodel, 
                   type = "sss"), # I need this exact type of standard errors
     cluster = "id")

但我需要用于计算标准误差的聚类调整协方差矩阵。上面使用了未调整的协方差矩阵，是这样的：

vcovHC(panelmodel, type = "sss")

但这还没有调整。如何获得 coeftest 计算的协方差矩阵以返回调整后的标准误差？我需要它来进行不同协方差的进一步计算。

不幸的是，multiwayvcov 包不适用于 plm 对象，因此没有一个。

【问题讨论】：

标签： covariance plm

【解决方案1】：

查看文档：?plm::vcovHC.plm：vcovHC(panelmodel, type = "sss") 已经是您要查找的内容，它与 vcovHC(panelmodel, type = "sss", cluster = "group") 相同。

您传递给coeftest()（而不是vcovHC()）的参数cluster不会被评估，因为它是函数的未知参数并且它被传递给函数（至少对于你的例子） .您可以通过比较这三个命令的结果来检查，它们都是一样的：

coeftest(panelmodel, vcov. = vcovHC(panelmodel, type = "sss"))
coeftest(panelmodel, vcov. = vcovHC(panelmodel, type = "sss"), cluster = "id")
coeftest(panelmodel, vcov. = vcovHC(panelmodel, type = "sss"), cluster = "nonsense")

【讨论】：

谢谢，你是对的。奇怪的是，有这么多的方法将其作为一种像这样的集群方式：blog.theleapjournal.org/2016/06/…
嗯，在博客中，参数cluster 被放置为vcovHC 的参数（来自 plm 包）——这有效。在您问题的代码中，您将其作为coeftest 的参数。