在 plm 包中将季度观测值指定为时间索引的正确方法答案

【问题标题】：Correct way to specify quarterly observations as the time index in the plm package在 plm 包中将季度观测值指定为时间索引的正确方法
【发布时间】：2018-02-07 14:45:23
【问题描述】：

我正在尝试将存储在data.table 中的季度数据转换为面板 data.frame 以准备进一步分析。但显然在使用季度日期作为时间维度时存在问题。我可以将它们转换为日期、数字或字符，但 is.pconsecutive() 不会将其识别为季度时间序列，这会阻止我使用某些功能。

library(zoo)
library(data.table)
dt <- structure(list(Global.Company.Key = c(1380L, 1380L, 1380L, 1380L, 
1380L, 1380L, 1380L, 1380L), Calendar.Data.Year.and.Quarter = structure(c(2000, 
2000.25, 2000.5, 2000.75, 2001, 2001.25, 2001.5, 2001.75), class = "yearqtr"), 
    Calendar.Year.Quarter.Integer = c(10957L, 11048L, 11139L, 
    11231L, 11323L, 11413L, 11504L, 11596L), Year.Date = structure(c(10957, 
    11048, 11139, 11231, 11323, 11413, 11504, 11596), class = "Date")), .Names = c("Global.Company.Key", 
"Calendar.Data.Year.and.Quarter", "Calendar.Year.Quarter.Integer", 
"Year.Date"), row.names = c(NA, -8L), class = c("data.table", 
"data.frame"))
# defined the date index as integer
pdt <- pdata.frame(dt, index = c("Global.Company.Key", "Calendar.Year.Quarter.Integer"))
is.pconsecutive(pdt)
 1380 
 FALSE

显然，时间维度是通过检查数据点之间的距离是否规则间隔为 1 来分析的。来自手册：“为了评估连续性，时间维度被解释为数字，并且数据被测试为一个规则间隔的序列，每个人的时间段之间的距离为 1（对于每个人，时间维度可以解释为作为序列 t, t+1, t+2, ... 其中 t 是一个整数）。” 那么转换年季度时间序列的最佳和最稳健的方法是什么？

【问题讨论】：

标签： r plm

【解决方案1】：

pdata.frame 不知道季度数据，也不知道zoo 提供的设施包。作为索引的变量被强制转换为因子变量。

通过分析 is.pconsecutive 所做的事情：您需要一个时间变量作为索引，它是一个“有意义的”整数系列，先将因子强制转换为字符，然后再转换为数字（这就是 is.pconsecutive 所做的）。

对于您的示例，您需要一个为此提供常规序列的索引： as.numeric(as.character(index(pdt)[[2]]))。

对于您获得的问题中的数据：

[1] 10957 11048 11139 11231 11323 11413 11504 11596，不被评估为连续。

对于您答案中的数据，您会得到以下信息：

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8，被评估为连续。

【讨论】：

【解决方案2】：

我想出了一个解决该问题的方法，它足以满足此目的，并且仅适用于这个特定的数据集，因为如果涵盖不同的时间范围，它需要进行调整。我基本上转换了数据集中相对于第一季度的所有季度，然后只计算每个季度的整数并将其用作时间索引。

library(lubridate)
dt[, Time.Index := (year(Calendar.Data.Year.and.Quarter)-2000)*4+quarter(Calendar.Data.Year.and.Quarter)]
pdt <- pdata.frame(dt , index = c("Global.Company.Key", "Time.Index"))
is.pconsecutive(pdt) # <- this then reports TRUE

这是一种解决方法，但我认为还不错。

【讨论】：