R - 面板数据分析和稳健标准误差的固定效应答案

【问题标题】：R - fixed effect of panel data analysis and robust standard errorsR - 面板数据分析和稳健标准误差的固定效应
【发布时间】：2018-11-09 13:36:07
【问题描述】：

我正在通过 R 中的plm 包处理面板数据。现在我正在考虑组（城市）、时间以及组和时间两种方式的固定效应模型。因为我通过 Breusch-Pagan 检验检测到异方差性，所以我计算了稳健的标准误。

我阅读了?vcovHC 的帮助，但我无法完全理解如何使用coeftest。

我当前的代码是：

library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)

fem_city <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "individual")
fem_year <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "time")
fem_both <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "twoways")

coeftest(fem_city, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'group')
coeftest(fem_year, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'time')

为了计算稳健标准误差，coeftest 的代码是否合适？我想知道如何为effect = 'individual 和effect = 'time' 分别设置cluster 选项。比如我设置coeftest代码：

cluster = 'group' in plm of fem_city for effect = 'individual' in coeftest

plm 中的 plm 中的 effect = 'time' coeftest 中的effect = 'time'

这样合适吗？

还有，如何计算city 和year 的双向稳健标准误差？

【问题讨论】：

标签： r plm standard-error robust

【解决方案1】：

如果您想对用作单个索引的变量进行聚类，请设置 cluster='group'（在您的示例中为 city）。

如果您想对用作时间索引的变量进行聚类（在您的示例中为year），请设置cluster='time'。

即使对于固定效应单向个体模型，您也可以在时间索引上进行聚类。

对于两个索引变量的聚类，您无法使用 plm::vcovHC 进行此操作。从提供双集群（DC = 双集群）的相同包中查看vcovDC，例如，

coeftest(fem_city, vcovDC(fem_city)

【讨论】：