系统的 R lyapunov 指数

Question

我想使用 R 计算动力系统的最大 Lyapunov 指数。我必须根据数据（时间序列）进行计算。 我检查了包 tSeriesChaos、fNonLinear（它是一样的）和非线性Tseries。这些包具有函数 tSeriesChaos::lyap_k 和非线性Tseries::maxLyapunov。

他们都声明时间序列必须是单变量的。但是，我想使用各种时间序列而不是嵌入单个时间序列来重建系统。 实际上，我使用多元时间序列作为上述函数的输入并且它有效；但是，我不知道结果是否正常，因为理论上时间序列应该是单变量的（如函数帮助中所述）。 所以，我的问题是： * 这些函数是否承认多元时间序列？ * 有没有 R 包可以做到这一点？

我认为我的问题不需要提供任何代码，但如果您愿意，我会提供。

我也试过 RTisean。该包不起作用（它缺少名称空间），并且当我在没有打包的情况下采购它们时，某些功能会出错。尽管如此，我可以估计指数，但是我不愿意相信这个包，因为它似乎没有完成。

提前谢谢你

码头

Answer 1

我问这个问题时不存在的包GPoM.FDLyapu可以使用。