SQL Server 自身交叉应用 + 交叉应用性能问题答案

【问题标题】：SQL Server Cross Apply on itself + Cross Apply performance issuesSQL Server 自身交叉应用 + 交叉应用性能问题
【发布时间】：2015-08-03 16:10:38
【问题描述】：

我有以下几点：

CREATE TABLE #MASTER_POSANDTRANS (ID CHAR(30), 
                                  QUANTITY INT, 
                                  START_OR_TRADE_DATE DATE) 

VALUES 
    ('APPLES ','150000','20150501'), ('PEARS','220000','20150501'), 
    ('APPLES ','-75000','20150506'), ('APPLES ','-65000','20150508'), 
    ('APPLES ','10000','20150516'),  ('APPLES ','-20000','20150519'
    ('PEARS','-110000','20150506'),  ('PEARS','-100000','20150519')

我希望能够说“好吧，一开始我有 150,000 个苹果，因此我的总体苹果位置很长”

这是我目前解决这个小难题的方法：

SELECT 
    MPT.ID, 
    MPT.QUANTITY, 
    MPT.START_OR_TRADE_DATE, 
    APPLY_RES.QUANTITY as 'FIRST AVAILABLE  QUANTITY', 
    CASE 
       WHEN APPLY_RES.QUANTITY > 0 
         THEN 'LONG' 
         ELSE 'SHORT' 
    END as 'L/S Indicator'
FROM 
    #MASTER_POSANDTRANS as MPT 
CROSS APPLY
    (SELECT TOP 1 
         MPT_APPLY.QUANTITY 
     FROM 
         #MASTER_POSANDTRANS as MPT_APPLY
     WHERE 
         MPT_APPLY.ID = MPT.ID) APPLY_RES

提供的表是多个查询和联合所有结果的简化，在大约 3 秒内吐出约 387 行。但是，当我尝试将我的解决方案应用于这 387 行结果时，我的查询返回了正确的结果，但需要 21 秒而不是 3 秒。

有什么改进的建议吗？

还有一点谜题：

第一个可用的“交易”决定我是多头还是空头
另一个更复杂的问题（对于喜欢拼图的人）是采用平均加权持股来决定我在此期间是多头还是空头。例如，假设在 19 日最后一次苹果交易后，我还剩 0 个苹果，我又卖出了 100 万个苹果。这意味着从 5 月 19 日到 31 日，我的资金不足 100 万。 (31-19) * -1,000,000

【问题讨论】：

您使用的是哪个 SQL 服务器？
SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 10.50.4000
通过 SQL Fiddle 运行，这似乎不会生成您想要的结果...sqlfiddle.com/#!3/ea1c3/1/0
感谢您的链接。那是很酷的东西！我看了看，生成的结果是正确的。我在月初（或 5 月的第一个可用交易日期）购买了 150,000 个苹果，因此所有后续的苹果交易都标记为 long。与梨相同（220,000 是第一笔交易，因此所有其他交易都标记为长）
编辑：我应该改写：“好的一开始我有 150,000 个苹果，因此我的整体苹果位置很长”到“好的一开始我有 150,000 个苹果，因此我当时的整体苹果period 是 LONG，因此所有交易（+ve 或 -ve）都应该有“LONG”标记”

标签： sql sql-server-2008-r2 recursive-query cross-apply

【解决方案1】：

您交叉应用选择缺少订单截止日期（日期？）。它不是确定性的，也不能保证您确实会获得第一条记录。

在你的样本数据上，这个查询有一个更好的查询计划：

SELECT
    MPT.ID,
    MPT.QUANTITY,
    MPT.START_OR_TRADE_DATE
    , APPLY_RES.QUANTITY as 'FIRST AVAILABLE  QUANTITY',
    CASE
    WHEN APPLY_RES.QUANTITY > 0
        THEN 'LONG'
    ELSE 'SHORT'
    END as 'L/S Indicator'
From MASTER_POSANDTRANS AS MPT
Inner Join (
    Select ID, QUANTITY, N = ROW_NUMBER() over (Partition by ID order by START_OR_TRADE_DATE)
    From MASTER_POSANDTRANS
) as APPLY_RES on APPLY_RES.ID = MPT.ID
Where APPLY_RES.N = 1
--Order By MPT.ID, MPT.START_OR_TRADE_DATE

【讨论】：