R中的希尔估计器答案

【问题标题】：the Hill estimator in RR中的希尔估计器
【发布时间】：2013-02-23 19:00:08
【问题描述】：

我正在尝试找到一个包，该包具有 R 中极值理论的 Hill 估计器的工作版本。有谁知道存在什么包可以做到这一点？几次搜索产生了几个包，但它们的开发水平（即它们是否仍然充满错误）尚不清楚。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

关于搜索方法的说明：我发现 sos 包的 findFn 功能非常方便。试试这个：

install.packages("sos")
load("sos")
findFn("Hill extreme")

从它们的索引页面查看前几个包描述文件：

Package: fExtremes
Version: 2160.78
Revision: 5405
Date: 2012-11-30
Title: Rmetrics - Extreme Financial Market Data
Author: Diethelm Wuertz and many others, see the SOURCE file

Package: evir
Version: 1.7-3
Date: 2011-07-22
Title: Extreme Values in R
Authors@R: c(person("Bernhard", "Pfaff", email = "bernhard@pfaffikus.de", role = c("aut", "cre")),
           person("Alexander", "McNeil", email = "mcneil@math.ethz.ch", role = "aut", comment = "S
           original (EVIS)"), person("Alec", "Stephenson", email = "alec_stephenson@hotmail.com",
           role = "trl", comment = "R port of EVIS"))

这些是作者列表中可靠的名字。您在使用这些软件包中的任何一个时遇到困难吗？

【讨论】：

谢谢！我确实看到了这两个，但我不知道它们是否稳定。听起来您对某些作者很熟悉，所以我认为是的。还没有实际测试过它们，因为这需要我自己编写代码，然后我就不需要这个包了。
这 4 位作者中唯一一个我不认为是权威的作者是史蒂文森，我想我已经通过关联将他添加到了我的可信名字列表中。 McNeil 是 ETH 团队的一员，该团队已经出版多年。我感谢 Wuertz 和 Pfaff 多年来对 R 世界的许多贡献。 Rmetrics 是一个标准。