Stata中的2SLS与交互项

Question

我在 Stata（面板数据）中运行两阶段最小二乘 (2SLS) 回归。我有一个外生变量 (x1)、一个内生变量 (x2) 和一个用于 x2 (z) 的工具。 我对x2 对y 的影响感兴趣，尤其是x1*x2 对y 的交互影响。

我写的是：

xtivreg2 2sls y x1 (x2 c.x2#i.x1 = z i.z#i.x1), fe

我总是收到c.x2#i.x1 的错误消息“操作员无效”。

有人可以帮忙吗？

Answer 1

不要使用因子变量表示法并手动定义它们：

use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/macro/abdata.dta, clear
tsset id year
gen nk = n*k
gen l2nk = l2.n*k
xtivreg2 ys k (n nk = l2.n l2nk), fe

但是，出于禁止回归的原因，这可能不是一个好主意。看看this Statalist thread，尤其是Mark的回复。