我正在尝试使用超过 11,000 个虚拟交互项进行面板回归。我的回归看起来像这样：
xi: reg Y i.county*i.year
其中i.county*i.year 表示虚拟变量的交互作用。 Stata、Matlab 和 R 都不会包含这么多变量。我不确定是否有一个命令可以增加我缺少的存储变量的数量（例如 stata 中的 -set matsize- 命令）。
我知道 Stata 矩阵的最大容量是 11,000 个变量。如何在 Stata 中运行此固定效应回归？马塔在这里是一个选择吗？
【问题讨论】：
X吗？如果是这样，我建议通过使用collapse 贬低来手动执行内部估算器。
标签： regression stata dummy-data
如果您没有其他回归器，那么 Richard Herron 建议在评论中使用 collapse 可能是最好的方法。如果您确实有其他回归量，那么您的模型只是一个固定效应模型，其中您的分组变量只是国家年份。您可以通过键入
egen id = group(country year)
xtset id
xtreg y x1 x2, fe
或者：
egen id = group(country year)
areg y x1 x2, absorb(id)
这两者的区别在areg的帮助文件中讨论。相关部分是“areg 是为具有许多组的数据集设计的，但不是随着样本量增加的组数。请参阅xtreg, fe 命令以获取处理组数随样本量。”
【讨论】：
您为什么不能在这里使用随机效应模型？ Stata/SE 允许您增加最大变量数（设置 maxvar），但具有 11,000 个固定效应和交互项的回归模型可能会让您的计算机崩溃...
【讨论】：