在 Matlab 中聚合/采样超高频时间序列数据？

Question

我有一个艰巨的任务要解决。 我目前正在处理频率非常高的时间序列数据。数据以毫秒/微秒为单位测量。它们的间距不相等。

注意

1 小时 = 60 分钟 = 3600 秒。

1 秒 = 1,000 毫秒 = 1,000,000 微秒

这就是为什么我说我的数据是超高频。 Matlab中的时间序列对象，据我所知，只支持二级数据。我真的需要一些转换我的时间序列，例如 10 毫秒数据或 100 毫秒数据。

这意味着，例如，如果我希望我的时间序列以 10 毫秒为单位，则原始数据仅在 5 毫秒、6 毫秒和 12 毫秒有数据点。

我将6毫秒作为最近的数据点，将其作为10毫秒的数据。

有时候我需要总结一下数据区间，但目前不是很重要。

我复制一些数据如下：

TimeStamp=  
[66846720;67567616;67567617;67567618;67567619;67567620;67567621;67633152;...   
67633153;67633154;67633155;67633156;67633157;67633158;67633159;67633160;...   
67633161;67633162;482410496;495583232;495583233;807206912;1422721024;...
1596325888;1766457344];
Value = [2094.75;2094.75;2094.75;2094.75;...
2094.75;2094.75;2094.75;2094.75;2094.75;...
2094.75 ;2094.75 ;2094.75;2094.75;2094.75;...
2094.75 ;2094.75 ;2094.75;2094.75;2094.5;...
2094.75 ;2094.75 ;2094.5  ;2094.5 ;2094.75;2094.5]

TimeStamp 以毫秒和 UTC 时间

为单位

我这样做的方式是生成一系列说 m=10 毫秒， 10,20,30,40.....

然后我用一个大的for循环每10毫秒找到最近的数据点，效率非常低，通常需要很长时间才能运行...

请发表任何建议或好的方法，我们将不胜感激

如果有现有的包，其他语言也会很好。

Answer 1

在 R 中，您可以考虑使用 POSIXct 类作为您的时间戳。

在?DateTimeClasses 我们读到了

“POSIXct”类表示自 1970 年初（UTC 时区）以来的（有符号）秒数，作为数字向量。

还要注意参数：

digits 计算的有效位数：应该足够高以准确表示最不重要的时间单位。

请注意，significant 位的默认值为 15。由于小数点前有 10 位，例如 as.numeric(as.POSIXct(Sys.time()))，因此小数点后会留下 5，或1e-5 秒精度，这可能不够，所以也许使用digits=18 或20 等作为缓冲。

要将您的观察结果汇总到最接近的 1e-5 秒（10 微秒），您可以使用 ?round.POSIXt，如下所示：

round(x, units = "secs", digits=5)

x 是一个向量，所以你不需要 for 循环。