在python中按年计算最大回撤答案

【问题标题】：calculate max drawdown by year in python在python中按年计算最大回撤
【发布时间】：2020-01-28 10:47:27
【问题描述】：

我有一个收盘价的股票系列。我想计算最大亏损，但每年。

Date
1995-12-11     1.204
1995-12-12     1.184
1995-12-13     1.196
1995-12-14     1.192
1995-12-15     1.099
1995-12-18     1.005
...
2018-12-18     22.005

我用它来计算 MDD：

drawdown =   close / close.cummax()

【问题讨论】：

标签： python pandas

【解决方案1】：

如果您有year 列，您应该能够使用df.groupby('year').close.transform('cummax') 之类的方法计算累积最大值。这会创建一系列与数据框中的其他列长度相同的序列，因此您可以轻松地将收盘价除以它。

如果您只有字符串形式的日期和名为close 的列中的收盘价，您可以这样做：

df\
    .assign(year = lambda x: pd.to_datetime(x.date).dt.year)\
    .assign(close_cummax = lambda x: x.groupby('year').close.transform('cummax'))\
    .assign(mdd = lambda x: x.close/x.close_cummax)

我在上面使用了链式方法，但如果您不喜欢代码中到处都是 lambda 函数，您可以为每个更改单独声明：

df['year'] = pd.to_datetime(df.date).dt.year
df['mdd'] = df.close / df.groupby('year').close.transform('cummax')

【讨论】：