do.call 与 cbind 和变量的滞后答案

【问题标题】：do.call with cbind and lags of a variabledo.call 与 cbind 和变量的滞后
【发布时间】：2012-08-19 04:30:21
【问题描述】：

我想创建一个函数来生成一个包含多个变量滞后的矩阵。一个简单的例子是

a <- ts(1:10)
cbind(a, lag(a, -1))

要为多个延迟执行此操作，我有

lagger <- function(var, lags) {

  ### Create list of lags
  lagged <- lapply(1:lags, function(x){
    lag(var, -x)
  })

  ### Join lags together
  do.call(cbind, list(var, lagged))
}

使用上面的例子会得到意想不到的结果；

lagger(a, 1)

给出一个长度为 20 的列表，其中原始时间序列被分成单独的列表槽，最后 10 个是滞后序列的复制。

有什么建议可以让它工作吗？谢谢！

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

这给出了 0 和 1 的滞后。

library(zoo)
a <- ts(11:13)
lags <- -(0:1)

a.lag <- as.ts(lag(as.zoo(a), lags))

现在a.lag 是这样的：

> a.lag
Time Series:
Start = 1 
End = 4 
Frequency = 1 
  lag0 lag-1
1   11    NA
2   12    11
3   13    12
4   NA    13

如果您不想要 NA 条目，请使用：as.ts(na.omit(lag(as.zoo(a), lags)))。

【讨论】：

好吧，我想我现在可以停止攻击embed 代码了。这就是我认为 OP 想要的。

【解决方案2】：

基于@Joshua Ulrich 的回答。

我认为 embed 是正确的答案，但你会以相反的方式得到向量。我的意思是使用embed 你会得到顺序不正确的滞后系列，请参阅以下内容

lagged <- embed(a,4)
colnames(lagged) <- paste('t', 3:0, sep='-')
lagged 
    t-3 t-2 t-1 t-0
[1,]   4   3   2   1
[2,]   5   4   3   2
[3,]   6   5   4   3
[4,]   7   6   5   4
[5,]   8   7   6   5
[6,]   9   8   7   6
[7,]  10   9   8   7

这会为您提供正确的答案，但顺序不正确，因为滞后是按降序排列的。

但你可以像这样重新排序：

lagged_OK <- lagged[,ncol(lagged):1]
colnames(lagged_OK) <- paste('t', 0:3, sep='-')
lagged_OK  
    lag.0 lag.1 lag.2 lag.3
[1,]     1     2     3     4
[2,]     2     3     4     5
[3,]     3     4     5     6
[4,]     4     5     6     7
[5,]     5     6     7     8
[6,]     6     7     8     9
[7,]     7     8     9    10

然后，你得到正确的滞后矩阵。

我添加colnames只是为了解释，你可以这样做：

embed(a,4)[ ,4:1]

如果你真的想要 lagger 函数，试试这个

lagger <- function(x, lag=1){
      lag <- lag+1
      Lagged <- embed(x,lag)[ ,lag:1]
      colnames(Lagged) <- paste('lag', 0:(lag-1), sep='.')
      return(Lagged)
        }


lagger(a, 4)
     lag.0 lag.1 lag.2 lag.3 lag.4
[1,]     1     2     3     4     5
[2,]     2     3     4     5     6
[3,]     3     4     5     6     7
[4,]     4     5     6     7     8
[5,]     5     6     7     8     9
[6,]     6     7     8     9    10

lagger(a, 1)
      lag.0 lag.1
 [1,]     1     2
 [2,]     2     3
 [3,]     3     4
 [4,]     4     5
 [5,]     5     6
 [6,]     6     7
 [7,]     7     8
 [8,]     8     9
 [9,]     9    10

【讨论】：

【解决方案3】：

我不确定你的函数有什么问题，但你可以改用embed。

> embed(a,4)
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    4    3    2    1
[2,]    5    4    3    2
[3,]    6    5    4    3
[4,]    7    6    5    4
[5,]    8    7    6    5
[6,]    9    8    7    6
[7,]   10    9    8    7

【讨论】：