创建将根据规则执行的 MACD 策略的问题答案

【问题标题】：Problems creating an MACD Strategy that will execute based to rules创建将根据规则执行的 MACD 策略的问题
【发布时间】：2020-03-12 19:21:58
【问题描述】：

我在格式化 python 3 中的 MACD 策略代码时遇到了一些问题，当当前柱线 > 2 且 MACD DIFF 过零时，该策略会创建买入信号。我已经定义了指标并尝试在下面编写代码。非常感谢任何帮助

指标定义：

OHLC_DF= OHLC_DF.sort_index()
OHLC_DF['Ema_short'] = OHLC_DF['Close'].ewm(span=6,min_periods=0,adjust=False,ignore_na=False).mean()
OHLC_DF['Ema_long'] = OHLC_DF['Close'].ewm(span=23,min_periods=0,adjust=False,ignore_na=False).mean()
OHLC_DF['MY_MACD'] = OHLC_DF['Ema_short'] - OHLC_DF['Ema_long']

#MACD AVERAGE
OHLC_DF['MACD_AVG'] = OHLC_DF['MY_MACD'].ewm(span=9,min_periods=0,adjust=False,ignore_na=False).mean()

#MACDDiff = MyMACD - MACDAvg;
OHLC_DF['MACD_DIFF'] = OHLC_DF['MY_MACD'] - OHLC_DF['MACD_AVG']

英文交易规则和尝试代码：

入场交易规则

CB > 2 ##check used to avoid spurious cross confirmation at CB = 2 (at CB = 1, 
  MyMACD and MACDAvg will be the same) }
If CurrentBar > 2 and MACDDiff crosses over 0 then 
    Buy ( !( "Long" ) ) next bar at market; 100% portfolio
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##Stop out Rules
IF position(long)  and profit >$27:
            Execute 0.025 Trailing_stop (for all positions)
Else            Execute  0.048 Stop_loss 

END
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【问题讨论】：

标签： python-3.x quantitative-finance algorithmic-trading trading

【解决方案1】：

从您的示例中不清楚您的问题到底是什么。在您的伪代码中，您记下以下内容：

If CurrentBar > 2

Buy ( !( "Long" ) ) next bar at market

If position(long) and profit >$27

Execute 0.025 Trailing_stop (for all positions)

这些将引用您代码中其他地方的对象和/或来自某些交易平台的外部对象。然而，根据设置，如果没有现有的订单逻辑来管理是否已建立多头头寸，您的购买逻辑似乎有缺陷。否则，代码将不断尝试取消报价，而不管购买的可用资金如何。

另外，我不确定这条线的用途。我假设CB 指的是CurrentBar，简单地表示<= 2 的条件会更有意义

CB > 2 ##check used to avoid spurious cross confirmation at CB = 2 (at CB = 1, 
  MyMACD and MACDAvg will be the same) }

【讨论】：