建立基金筛选策略[关闭]答案

【问题标题】：Setting up a fund screening strategy [closed]建立基金筛选策略[关闭]
【发布时间】：2013-10-27 08:52:27
【问题描述】：

我想知道你们中的一些人在选择要投资的基金（对冲基金或其他基金）时是否进行了某种分析/筛选？如果是，那么您使用什么标准，或者您是否有一些示例代码？

我正在考虑使用quantmod 库和PerformanceAnalytics 库。当然还有其他一些库...

非常适合任何 cmets/指南！

最好的问候！

【问题讨论】：

这个问题太笼统了……

标签： r performance finance quantmod performanceanalytics

【解决方案1】：

我认为您正在寻找的功能是sample。例如，如果funds 是基金名称列表：

> funds<-LETTERS[1:10]
> funds
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J"

那么sample(funds)会给你一个很好的策略来选择投资哪些基金：

> sample(funds,5)
[1] "G" "A" "F" "C" "J"

如果您想变得更复杂，那么您可以将一部分资金分配给每个基金。在这种情况下，函数runif 可能是一个不错的选择。像这样的：

> data.frame(fund=funds,allocation={x<-runif(10);x/sum(x)})
   fund  allocation
1     A 0.139513790
2     B 0.156152098
3     C 0.048013319
4     D 0.163331697
5     E 0.123784522
6     F 0.116643687
7     G 0.008980385
8     H 0.067164346
9     I 0.081205814
10    J 0.095210342

免责声明：从互联网上获取投资建议通常不是一个好主意！

【讨论】：

哈哈。其实也不错！