R-code：为什么预期回报是无穷大？答案

【问题标题】：R-code: Why is the expected return infinity?R-code：为什么预期回报是无穷大？
【发布时间】：2016-07-07 20:03:59
【问题描述】：

R 代码的目的是从雅虎读取 MSFT 的历史价格，并计算其每日开盘价的回报。

#load packages
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

getSymbols("MSFT") #read data

#Call function to analyze open price
table.AnnualizedReturns(MSFT[,1]) #End of the code

结果总是显示它的返回是无穷大，如下所示：

                          MSFT.Open
Annualized Return               Inf
Annualized Std Dev         136.4471
Annualized Sharpe (Rf=0%)       Inf

如果有人能帮助我找出导致无穷大的错误，我将不胜感激。

【问题讨论】：

标签： r quantmod quantitative-finance performanceanalytics

【解决方案1】：

我认为您需要先将价格转换为收益才能使用 table.AnnulizedReturns

#load packages
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

getSymbols("MSFT") #read data

#Call function to analyze open price

r <- Return.calculate(MSFT[,1]) #Returns

table.AnnualizedReturns(na.omit(r)) #End of the code

                          MSFT.Open
Annualized Return            0.0683
Annualized Std Dev           0.2735
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.2498

【讨论】：