quantstrat 中的净额交易

Question

假设我有一个包含多个规则的策略，该策略在同一时间戳上针对同一交易品种生成多个订单。例如，在 2012 年 5 月 23 日，一条规则可能会购买 10 股 IBM，而另一条规则可能会卖出 5 股 IBM。在生产中，一个合理的系统会使用净额结算并执行一份买入 5 股的订单，而不是一份买入 10 股的订单和另一份卖出 5 股的订单。

有没有办法在quantstrat 中获得这种行为？根据我的实验，quantstrat 不会进行净额结算，例如，会为两个相反的订单增加交易费用，就像执行了两个单独的订单一样。

如果quantstrat 无法净订单，那么在回测中使用自定义TxnFees 函数应该仍然可以获得所需的PnL。如果这是正确的方法，那么如何定义一个自定义函数来净交易费用？

Answer 1

“合理的系统”可能不会做这样的事情。对于激进订单，我对分时数据同时执行的经验基本上为零。

在条形数据上，是的，内部净额结算是有意义的，并且将由生产订单管理系统处理。或者，例如，将静止的内部限价订单与其他信号内在化，要求对方提出激进订单，或净持仓。有非平凡规模的投资者使用柱状数据吗？

这似乎忽略了 quantstrat 的用途。您正在寻找（在研究中）一些能够做出良好预测的策略，并通过编写回测来评估这些预测的质量。

回测不是现实。

此外，网络会完全混淆任何判断您的信号过程是否具有预测能力的能力。

blogger 中的账户 将自动计算损益，因此在不收取费用的情况下，它的结果与您的订单净额相同。因此，我认为您不需要单独的 TxnFees 函数来了解净额结算和预付费的可能影响。