最大持仓周期 quantstrat答案

【问题标题】：Maximum position period quantstrat最大持仓周期 quantstrat
【发布时间】：2014-02-18 02:28:40
【问题描述】：

这是我在 stackoverflow 上的第一个问题，请原谅我。

我正在使用 R quantmod 和 quantstrat 包来回测交易策略。
不幸的是，我无法弄清楚如何为一个职位实施最长期限。我什么位置，空头或多头，持续时间不超过 5 天。

谢谢

【问题讨论】：

您好，欢迎来到 stackoverflow！请阅读一些 SO 指南：here、here、here。如果您发布 minimal, reproducible example、您尝试过的代码以及它为什么不起作用以及预期的结果，人们会更乐意提供帮助。谢谢。
如何下载测试数据？
您好，感谢 cmets。我没有不起作用的代码，因为我想问是否有构建方式（如 addPosLimt）或者有人已经编写了这样的示例。我对 quantstrat 很陌生，但我现在会尝试一些事情。 @Mr Phi 我将数据作为 xts 在服务器上。这很重要吗？
问题是..我寻找数据以便测试;-)

【解决方案1】：

quantstrat 是一个基于信号的回测系统。

您如何持有头寸的规则（例如头寸规模或持续时间）由您的交易工作流程管理。

所以，不，quantstrat 不是您要寻找的工具。 quantstrat 是您用来测试进入和退出头寸（信号）规则的工具。

【讨论】：