在多列上使用 apply.rolling 函数答案

【问题标题】：Using apply.rolling function over multiple columns在多列上使用 apply.rolling 函数
【发布时间】：2014-09-18 23:49:50
【问题描述】：

在zoo 包中，当使用rollapply 函数时，我们得到一个逻辑选项'by.column = TRUE/FALSE'。如果TRUE，则FUN分别应用于每一列。

但是，在PerformanceAnalytics 包的apply.rolling 函数中，我没有看到任何这样的选项。在尝试以下操作时：

require(PerformanceAnalytics)

data(managers)

apply.rolling(managers[,1:10,drop=FALSE], FUN="mean", width=36)

它只计算第一列。有人可以告诉我如何对数据集中的所有列进行此计算。

【问题讨论】：

对不起，大卫，我是 R 新手，不像你那样缺乏编程技能。因此，有时像我这样幼稚的人会发现很难理解技术编程语言。非常感谢您的有益回复。
抱歉我的讽刺性回应 :) 这里真的没有关于编程的内容，只是在使用函数之前开始阅读文档。谷歌“性能分析 pckg r pdf”

标签： r zoo performanceanalytics rollapply

【解决方案1】：

只使用rollapply() 有什么问题吗？ apply.rolling() 只是它的一个包装器。

rollapply(managers, FUN = mean, width = 36, by.column = TRUE)

【讨论】：

您的解决方案没有问题。出于某种原因，@Jairaj Gupta 询问 apply.rolling...

【解决方案2】：

你可以在xts对象上apply函数apply.rolling：

apply(managers, 2, function(x){apply.rolling(x, FUN="mean", width=36)})

【讨论】：

【解决方案3】：

在apply.rolling 的帮助页面中显示：

Details

Wrapper function for rollapply to hide some of the complexity of managing **single-column zoo objects**.

我认为这意味着不要在具有多列的对象上使用它。它是一个简化的包装器，使您不必为rollapply() 输入所有各种可选参数。

【讨论】：

【解决方案4】：

您可以将lapply() 与zoo 包中的rollapply() 结合起来，在多个列上执行滚动功能。在下面的代码中，我选择除第一列 (select(-1)) 之外的所有列，并对剩余的列执行滚动功能。

在dplyr() 代码中：

m3v %>% 
  select(-1) %>% 
  lapply(function(x){rollapply(x, 
                           width=14, 
                           FUN=function(x){sum(x, na.rm=T)},
                           partial = T, fill = 0
                           )}) %>% 
  as.data.frame()

【讨论】：