应用 Ensemble 进行时间序列预测

【问题标题】：Apply Ensemble for timeseries forecasting应用 Ensemble 进行时间序列预测
【发布时间】：2018-01-05 02:09:57
【问题描述】：

我正在使用多个时间序列模型，例如 ARIMA、holtwinters、predict。现在我想做这一切的合奏并产生结果。我需要建议在时间序列上应用合奏的最佳方法是什么。请帮忙。我是新手。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

最近有一个包叫tsensembler（完全公开，我是作者）。

它本质上是训练一组回归模型来预测时间序列的下一个值，并使用元学习方法自动组合它们。科学依据在ECML-PKDD2017会议上发表，并获得最佳学生机器学习论文奖。

【讨论】：

【解决方案2】：

我建议探索 opera 包。

install.packages("opera")

【讨论】：

【解决方案3】：

以下链接提供了示例代码，并介绍了如何在 R 中使用两个集成包。这些包是“opera”和“forecastHybrid”。

【讨论】：