在 R 中的 XTS 中提取每月的第 n 天答案

【问题标题】：Pull nth Day of Month in XTS in R在 R 中的 XTS 中提取每月的第 n 天
【发布时间】：2012-10-11 22:08:09
【问题描述】：

我的问题与这里提出的问题密切相关：Pull Return from first business day of the month from XTS object using R。

我不想提取每个月的第一天，而是提取每个月的第 10 个数据点。我该怎么做？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

使用您链接到的问题中的相同示例数据，您可以进行一些基本的子集设置。

这是示例数据：

library(xts)
data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix)

这是子集：

x[format(index(x), "%d") == "10"]
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-10 49.91228 50.13053 49.91228 49.97246
# 2007-02-10 50.68923 50.72696 50.60707 50.69562
# 2007-03-10 49.79370 49.88984 49.70385 49.88698
# 2007-04-10 49.55704 49.78776 49.55704 49.76984
# 2007-05-10 48.83479 48.84549 48.38001 48.38001
# 2007-06-10 47.74899 47.74899 47.28685 47.28685

这是你要找的吗？

使用%in% 会给您更多的灵活性。例如，如果您想要每个月的第十天、第十一天和第十二天，您可以改用x[format(index(x), "%d") %in% c("10", "11", "12")]。

更新

如果您在更新中想要提取第十个数据点，只需使用如下匿名函数：

do.call(rbind, lapply(split(x, "months"), function(x) x[10]))
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-11 49.88529 50.23910 49.88529 50.23910
# 2007-02-10 50.68923 50.72696 50.60707 50.69562
# 2007-03-10 49.79370 49.88984 49.70385 49.88698
# 2007-04-10 49.55704 49.78776 49.55704 49.76984
# 2007-05-10 48.83479 48.84549 48.38001 48.38001
# 2007-06-10 47.74899 47.74899 47.28685 47.28685

请注意，第一行是当月的第十一天，因为数据实际上是从 2007 年 1 月 2 日开始的。

x[1, ]
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778

【讨论】：

请注意，这不考虑工作日等，仅考虑第十天本身。
我重新编辑了我的问题以引用第 10 个数据点。我使用每月的第十天的问题是，有几个月，那一天在我的时间序列中不存在。

【解决方案2】：

xts 为这些类型的子集提供了一些内置函数。

> data(sample_matrix)
> x <- as.xts(sample_matrix)
> x[.indexmday(x) == 10]
               Open     High      Low    Close
2007-01-10 49.91228 50.13053 49.91228 49.97246
2007-02-10 50.68923 50.72696 50.60707 50.69562
2007-03-10 49.79370 49.88984 49.70385 49.88698
2007-04-10 49.55704 49.78776 49.55704 49.76984
2007-05-10 48.83479 48.84549 48.38001 48.38001
2007-06-10 47.74899 47.74899 47.28685 47.28685

请参阅帮助页面 ?indexClass 以获取所有列表。

【讨论】：

我在添加更新后考虑过这个问题，但它实际上并没有解决他们更新的问题，他们要求第十个数据点（假设一些缺失的数据）而不是每个数据点的第十天月。