从 xts 中提取年月日答案

【问题标题】：Extract the year-month-day from xts从 xts 中提取年月日
【发布时间】：2021-07-13 02:20:00
【问题描述】：

我已经通过 quantmod 包为 S&P500 检索了一个 xts，并指定了某个日期范围：

library(quantmod)
getSymbols("SP500", src="FRED")

SP500.noNA <- SP500[-which(is.na(SP500))]

SP500.start <- match(as.Date("2018-12-13"), index(SP500.noNA)) - 30
SP500.end <- match(as.Date("2018-12-27"), index(SP500.noNA))
SP500.period <- SP500.noNA[SP500.start:SP500.end]

我想从 xts 'SP500.period' 中提取日期向量。 xts 的大部分文档都是关于如何过滤某些日期范围/序列的索引，但我如何只检索日期信息？

【问题讨论】：

标签： r xts quantmod data-munging

【解决方案1】：

我们可以使用index

index(SP500.period)

【讨论】：

会的。显然已经在代码中使用了索引，但没有正确理解它在做什么 -_-'' 由于我的声誉不佳，显然无法投票，如果可以，将标记为答案。
@dwcecil，你可以试试：stackoverflow.com/help/someone-answers