从 xts 获取每天前 5 分钟的数据或对其进行子集化

Question

我想从每分钟的数据中提取出每天的前 5 分钟时间序列数据，但是前 5 分钟不会在每天的同一时间发生，因此使用 xtsobj["T09:00/T09:05"] 之类的东西是行不通的，因为开始前 5 分钟的变化。即有时它从上午 9:20 或早上的其他随机时间开始，而不是上午 9 点。

到目前为止，我已经能够使用如下函数对每天的第一分钟进行子集化：

k <- diff(index(xtsobj))> 10000

xtsobj[c(1, which(k)+1)]

即在大于 10000 秒的数据中查找间隙，但从这一点到查找每天的前 5 分钟被证明更加困难，因为数据并不总是均匀分布。 IE。在第一分钟和第 5 分钟之间可能有 2 行到 5 行，因此使用类似：

xtsobj[c(1, which(k)+6)]

然后将结果绑定在一起

并不总是准确的。我希望可以使用像“第一”这样的功能，但不知道如何做这几天，也许这可能是最佳解决方案。有没有更好的方法来获取这些信息？

提前非常感谢 stackoverflow 社区。​​p>

Answer 1

split(xtsobj, "days") 将为每天创建一个包含 xts 对象的列表。

然后你可以申请head 到每一天

lapply(split(xtsobj, "days"), head, 5)

或更一般地

lapply(split(xtsobj, "days"), function(x) {
  x[1:5, ]
})

最后，如果你愿意，你可以rbind 重逢。

do.call(rbind, lapply(split(xtsobj, "days"), function(x) x[1:5, ]))

Answer 2

你用lubridate包呢，先找出每天根据你随机变化的起点，然后使用函数minutes

所以应该是这样的：

five_minutes_after = starting_point_each_day + minutes(5)

然后您可以使用xts 的常用子集执行以下操作：

5_min_period = paste(starting_point_each_day,five_minutes_after,sep='/')

xtsobj[5_min_period]

编辑：

@约书亚 我认为这行得通，看看这个例子：

library(lubridate)
x <- xts(cumsum(rnorm(20, 0, 0.1)), Sys.time() - seq(60,1200,60))

starting_point_each_day= index(x[1])
five_minutes_after = index(x[1]) + minutes(5)
five_min_period = paste(starting_point_each_day,five_minutes_after,sep='/')

x[five_min_period]

在我之前的示例中，我犯了一个错误，我将 Five_min_period 放在引号之间。 那是你在指出约书亚吗？也可能不需要起点，只是：

until5min=paste('/',five_minutes_after,sep="")
x[until5min]