R xts 时间序列与之前的观察结果比较

Question

我已将一些日内金融时间序列数据 (OHLC) 导入 xts 对象。 我现在想分析前几天收盘价和后几天开盘价之间的差距在这一天被填补的频率（以及进一步影响差距大小、星期几等对统计数据的影响）。

我已通过 to.daily() 将数据重新采样为每日系列，但我现在如何过滤日期在哪里

day[i-1]$Close >= day[i]$Low & day[i-1]$Close <= day[i]$High

理想情况下添加day[i-1]$Close 作为附加列以引用结果子集？

Answer 1

我通过

找到了解决方案

merge(d1, lag(d1$Close))

现在您将前几天作为附加列关闭，现在可以像往常一样在一行中进行过滤。