使用 quantmod 绘制高频金融数据答案

【问题标题】：plotting High Frequency finance data using quantmod使用 quantmod 绘制高频金融数据
【发布时间】：2014-09-10 09:01:37
【问题描述】：

您好，我有这样的 xts 格式的数据

> ITXxts 

  Time                  Price   Volume 
 2014-07-18 09:00:00    67.63   460
 2012-04-27 09:00:00    67.63   73
 2012-04-27 09:00:00    67.63   85
 2012-04-27 09:00:01    67.63   3
 2012-04-27 09:01:03    67.79   1
 2012-04-27 09:01:16    67.64   91
 2012-04-27 09:05:50    67.83   75

现在将系列聚合成 5 分钟的块

 tsagg5min =aggregatets(ITXxts,on="minutes",k=5)

 2014-07-18 09:05:00    67.45   43
 2014-07-18 09:10:00    67.82   12
 2014-07-18 09:15:00    67.91   341
 2014-07-18 09:20:00    67.70   275

chartSeries(tsagg5min)

现在我的问题是我想以 OHLC 格式绘制它，以便它计算聚合数据的每个 5 分钟块的开盘高低和收盘

【问题讨论】：

获取此数据的股票代码是什么？当您不提供 good example 时，人们很难为您提供帮助
aggregatets 来自什么包，有什么作用？从你的例子很难看出。
您好，很抱歉没有发布完整代码 aggregatets 函数来自高频包，它聚合了不等间距的 HFT 滴答数据
好问题 - 我也很想看到这类数据的 OHLC 图。事实上，我想知道是否有办法在 lattice 中做到这一点，我找到了一个更好的绘图工具。希望看到更多建议。
我认为 GSee 很好地回答了你想要的。关于绘图方面，您可能需要考虑使用chart_Series，而不是chartSeries。情节看起来更好。尽管文档说这些 _ 函数处于 alpha 阶段，但它们工作得很好，除了自动在绘图上为小于一天的时间尺度上的数据绘制网格线。（但您可以编辑源代码来修复这些网格线问题）

标签： r xts quantmod

【解决方案1】：

xts 包（由 quantmod 加载）具有转换为 OHLC 条的功能。

tsagg5min <- to.minutes5(ITXxts)
#tsagg5min <- to.minutes(ITXxts, k=5) # identical
#tsagg5min <- to.period(ITXxts, endpoints(ITXxts, "minutes", k=5)) # identical

chartSeries(tsagg5min)

【讨论】：