资产回报系列变成了data.frame答案

【问题标题】：Asset return series turned into data.frame资产回报系列变成了data.frame
【发布时间】：2014-11-19 00:00:39
【问题描述】：

我有一个资产回报系列（见下文），它属于“数字”类和名为 num 的结构类型，其名称具有相应的时间戳。我希望在系列上执行 applying.rolling。

我了解我需要将我的资产回报系列 (EURUSD15_ccret) 转换为时间系列（数据框、xts、动物园对象）。有人可以帮忙吗？尝试了几种我在网上找到但从未管理过的方法..

             

> str(EURUSD15_ccret)
 Named num [1:40948] 0.00 7.22e-05 0.00 7.21e-05 0.00 ...
 - attr(*, "names")= chr [1:40948] "3/11/2014 22:05" "3/11/2014 22:10" "3/11/2014 22:15" "3/11/2014 22:20" ...
> class(EURUSD15_ccret)
[1] "numeric"
> tail(EURUSD15_ccret)
9/23/2014 15:00 9/23/2014 15:05 9/23/2014 15:10 9/23/2014 15:15 9/23/2014 15:20 9/23/2014 15:25 
   3.880632e-04    7.759457e-05   -3.880331e-04   -1.552554e-04    3.104867e-04    0.000000e+00

【问题讨论】：

它是 PerformanceAnalytics 包中的一个函数..抱歉应该更清楚这一点！

标签： r time-series

【解决方案1】：

使用 apply.rolling 是非标准的，使用 rollapply，它是 zoo 的一部分。

require(xts)
EURUSDx <- xts(EURUSD15_ccret, order.by=as.POSIXct(names(EURUSD15_ccret),
                                                   format='%m/%d/%Y %H:%M'))
rollapply(xsample, FUN=mean, width=5)

【讨论】：

嗨！谢谢你，但我收到一条错误消息：as.POSIXlt.character(x, tz, ...) 中的错误：字符串不是标准的明确格式
好的，抱歉回复晚了 - 不在办公室
谢谢 - 让它开始工作......中午的疲倦对你没有帮助！
不客气。只是为了让您知道，如果有人发布了有效的答案，您应该对其进行投票并单击旁边的勾号将其关闭。这样，其他发现问题的人就知道它有效，而其他潜在的解决者也知道它已经完成。干杯。
@Lister：试过了，但显然我需要更高的声誉！但是现在会记住表格，也许我可以自己回答几个！有一个 gr8 周末！