从 C 调用 R 函数“优化”

Question

我是 C 新手。

我正在尝试使用 C 中的 optim 函数。根据“编写 R 扩展”第 5.8 节，Nelder Mead 方法需要 16 个参数：

void nmmin(int n, double *xin, double *x, double *Fmin, optimfn fn,
           int *fail, double abstol, double intol, void *ex,
           double alpha, double beta, double gamma, int trace,
           int *fncount, int maxit);

据我了解，与 R 接受函数参数中的默认值不同，C 要求函数的用户提供所有参数。 尽管我阅读了 optim hep page，但我仍然无法理解其中一些参数的含义，即：

• 失败
• 进入
• 前
• fncount

如果有人能告诉我所有论点的描述在哪里，我非常感激。

附言

以下是我弄清楚它们是什么的论点：

• n：参数个数，
• xin：参数的初始值
• x: 存储退出时的最终参数，带 fi
• Fmin：目标函数的最终值
• fn：目标函数
• abstol：绝对容差
• maxit：最大迭代次数
• trace：非负整数。如果是肯定的，则会生成有关优化进度的跟踪信息。

以下是 Nelder Mead 方法特有的一些参数：

• alpha：R 优化函数使用 = 1

• beta：R 优化函数使用 = 0.5

• gamma：R 优化函数使用 = 2 （我通过阅读优化函数代码找到了这些默认值）

Answer 1

fail - 如果函数失败则返回 true

intol - 用户初始化的转换容差

ex - 传递给优化函数 (fn) 的数据

alpha - 反射系数

beta - 收缩和减少因子

伽玛 - 扩展因子

fncount - 接收优化函数在迭代循环中被调用的次数

您可以在此处查看这些参数的使用方式：

http://fossies.org/dox/R-2.15.1/optim_8c_source.html#l00674

比如 inl 就是这样使用的：

convtol = intol * (fabs(f) + intol);
if (trace) Rprintf("  Scaled convergence tolerance is %g\n", convtol);

这里有更多关于 Nelder-Mead 算法的详细信息，使用 Pascal 代码：

http://books.google.com/books?id=M9hTn3UAheQC&pg=PA173

（计算机的紧凑数值方法：John C. Nash 的线性代数和函数最小化）