我也在 Wilmott 上发布了这个，不确定哪个会得到更多的回应。
我对 Quantlib（和 C++ ......）的世界还比较陌生，所以也许这很明显。我试图弄清楚 Quantlib 是否可以为高级普通掉期期权定价（OIS 贴现，3mL 曲线用于估计）。我在 Quantlib 的 Swaption 文件中看到的所有内容都是用于折扣的一种期限结构的输入。它是否也将其用于估计？或者有没有办法覆盖它，这样我就可以输入两条曲线。
任何帮助、示例等都将不胜感激（并且可以节省我很多时间盯着相同的文件，希望有什么东西能在我身上跳出来......）！
非常感谢
【问题讨论】：
标签： c++ quantitative-finance quantlib
这取决于。如果你想为百慕大掉期期权定价，那你就不走运了； QuantLib 只能在树上对它们进行定价，并且无法使用两条曲线。
如果您想为欧式掉期期权定价，您可以使用 Black 公式中的两条曲线，尽管我同意通过查看代码来找出这一点并不明显。正如您可能已经看到的那样，您必须同时实例化一个工具（Swaption 类）和一个相应的引擎（BlackSwaptionEngine 类）。 BlackSwaptionEngine 的构造函数采用除其他参数之外的折扣曲线，因此您将在此处传递 OIS 曲线。另一方面，Swaption 的构造函数将选项底层的交换作为 VanillaSwap 实例。反过来，VanillaSwap 构造函数接受一个 IborIndex 实例，该实例表示要支付的浮动利率指数；最后，IborIndex 构造函数采用曲线来预测其固定值，因此这是您可以传递 3mL 曲线的地方。总结一下：
shared_ptr<IborIndex> libor(new GBPLibor(3*Months, forecastCurve));
shared_ptr<VanillaSwap> swap(new VanillaSwap(..., libor, ...));
shared_ptr<Instrument> swaption(new Swaption(swap, ...));
shared_ptr<PricingEngine> engine(new BlackSwaptionEngine(discountCurve, ...));
swaption->setPricingEngine(engine);
double price = swaption->NPV();
另外，请注意，当前发布的版本 (QuantLib 1.1) 存在一个错误，导致它在计算过程中的某个时间点使用了错误的曲线。您需要使用尚未发布的 1.2 版，但可以从位于 https://quantlib.svn.sourceforge.net/svnroot/quantlib/branches/R01020x-branch/QuantLib 的 Subversion 存储库中检出。
【讨论】：