【发布时间】：2020-03-27 06:29:11
【问题描述】：
我试图从我的论文中创建一些 R 代码。根据我的情况，我用 dtw 算法将 S&P500 的 505 个时间序列组成部分划分为 10 个集群。最初，我创建了 100 个投资组合，每个集群随机抽取 1 只股票，使投资组合多样化。然后我创建了一个代码，我可以使用该代码为每个投资组合的股票分配权重，并使用遗传算法最大化夏普比率。
我想知道是否有一种解决方案可以为每个集群进行盘点，以最大限度地提高锐化率以获得优化的解决方案。
【问题讨论】：
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如果你能写出你想优化的函数，你可以用
optim或optimize函数来实现 -
感谢您的回答。我已经创建了一个函数来最大化夏普比率来为每只股票分配一个权重。但是我使用这种优化的投资组合是从不同的集群中随机创建的。我想知道是否有一种方法可以从不同的集群中选择股票以最大化夏普比率。 R 将计算任何可能的组合，对每只股票进行加权，计算锐度，然后找到最佳优化的投资组合。谢谢