基于条件的滞后数据（非固定滞后）答案

【问题标题】：Lagging data based on condition (non-fix lag)基于条件的滞后数据（非固定滞后）
【发布时间】：2019-10-02 19:39:37
【问题描述】：

我有按时间升序排列的数据。这些是与价格相关的货币对。当货币对为 XAU/USD 时，我需要创建一个新的“MtM”列，该列将等于价格。但是，只要货币对不同于 XAU/USD，则 MtM 需要等于上一个货币对等于 XAU/USD 的价格。

我尝试过滞后、累积、变异，但我只能解决只有一个观察到货币与 XAU/USD 不同的情况。如果货币与 XAU/USD 不同时，连续多行，我无法解决。

Currency <- c("XAU/USD", "XAU/USD", "XAU/GBP","XAU/USD","XAU/EUR","XAU/GBP","XAU/USD")
Price <- c(1297, 1296, 1007, 1295, 1005,1004,1298)
df <- data.frame(Currency, Price)

我需要得到

MtM <- c(1297, 1296, 1296, 1295, 1295,1295,1298)
df <- data.frame(Currency, Price, MtM)

【问题讨论】：

标签： r conditional-statements lag

【解决方案1】：

这是一种使用dplyr 和tidyr 的方法-

df %>% 
  mutate(
    MtM = ifelse(Currency == "XAU/USD", Price, NA_real_)
  ) %>% 
  fill(MtM)

  Currency Price  MtM
1  XAU/USD  1297 1297
2  XAU/USD  1296 1296
3  XAU/GBP  1007 1296
4  XAU/USD  1295 1295
5  XAU/EUR  1005 1295
6  XAU/GBP  1004 1295
7  XAU/USD  1298 1298

【讨论】：

【解决方案2】：

case_when 的选项

library(dplyr)
df %>% 
  mutate(MtM = case_when(Currency == "XAU/USD" ~ Price, TRUE ~ NA_real_)) %>% 
  fill(MtM)
#  Currency Price  MtM
#1  XAU/USD  1297 1297
#2  XAU/USD  1296 1296
#3  XAU/GBP  1007 1296
#4  XAU/USD  1295 1295
#5  XAU/EUR  1005 1295
#6  XAU/GBP  1004 1295
#7  XAU/USD  1298 1298

【讨论】：

【解决方案3】：

为了完整起见，这里还有一个使用nafill() 函数的data.table 解决方案（development version 1.12.3 of data.table 的新功能：

library(data.table) # version 1.12.3+
setDT(df)[Currency == "XAU/USD", MtM := Price][, MtM := nafill(MtM, "locf")]
df

   Currency Price  MtM
1:  XAU/USD  1297 1297
2:  XAU/USD  1296 1296
3:  XAU/GBP  1007 1296
4:  XAU/USD  1295 1295
5:  XAU/EUR  1005 1295
6:  XAU/GBP  1004 1295
7:  XAU/USD  1298 1298

:= 运算符指示通过引用更新，即不复制整个对象。对于大型数据集，这可能是速度优势。

对于data.table之前到版本1.12.3，na.locf()来自zoo包，可以使用：

library(data.table)
setDT(df)[Currency == "XAU/USD", MtM := Price][, MtM := zoo::na.locf(MtM, na.rm = FALSE)]

【讨论】：

最后一行可以写setDT(df)[Currency == "XAU/USD", MtM := Price][, MtM := zoo::na.locf0(MtM)]